Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,26 % 4,74 % 8,07 % 25,28 % 5,45 % 8,60 % 3,19 % - - -
Categoria 0,63 % 0,61 % 2,22 % 13,12 % -0,17 % 4,53 % 1,44 % 12,08 % 71,43 % 65,93 %
Delta 0,63 % 4,12 % 5,85 % 12,16 % 5,62 % 4,07 % 1,76 % - - -
Benchmark* 0,44 % -1,13 % 1,87 % 6,81 % -4,61 % -0,72 % -4,96 % 18,32 % 48,25 % 70,52 %
Delta 0,82 % 5,86 % 6,20 % 18,46 % 10,06 % 9,32 % 8,15 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,08 % - - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -10,28 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,59 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,35 % - -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta 0,78 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 4,90 % - -
Rischio
Volatilità 24,15 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -25,78 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,87 % - -
Sortino -0,15 - -
VAR 95 -5,33 % - -
VAR 99 -11,20 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 - -
TEV 13,15 % - -
Information ratio (IR) 0,37 - -
Up Capture Ratio 1,31 - -
Down Capture Ratio 1,16 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 1,15 - -
71,63 - -
Beta bull 1,23 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -0,44 - -
Kurtosis 1,69 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR