Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,39 % 1,75 % -4,50 % -2,37 % -1,81 % 2,39 % -5,03 % - - -
Categoria 1,51 % 1,66 % -2,99 % -2,07 % -1,41 % 1,51 % 3,52 % 12,28 % 43,09 % 49,26 %
Delta 0,89 % 0,08 % -1,51 % -0,30 % -0,40 % 0,89 % -8,55 % - - -
Benchmark* 0,44 % -0,22 % -5,73 % -6,54 % -2,55 % 0,44 % 0,73 % 6,00 % 46,55 % 80,31 %
Delta 1,95 % 1,97 % 1,23 % 4,17 % 0,74 % 1,95 % -5,76 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,08 % - - - - - - -
Categoria 2,00 % -2,42 % 11,14 % 28,54 % -0,16 % 18,81 % -13,37 % 0,73 %
Delta -10,08 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,59 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,08 % - -
Categoria 2,00 % 3,42 % 7,26 %
Delta -10,08 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta -8,59 % - -
Rischio
Volatilità 21,74 % - -
Volatilità Categoria 12,30 % 15,47 % 20,66 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -18,52 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,97 % - -
Sortino -0,74 - -
VAR 95 -5,33 % - -
VAR 99 -6,35 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 - -
TEV 13,48 % - -
Information ratio (IR) -0,64 - -
Up Capture Ratio 1,21 - -
Down Capture Ratio 1,39 - -
Indice Omega 0,87 - -
Reattività
Beta 1,26 - -
64,29 - -
Beta bull 1,30 - -
Beta bear 1,01 - -
Asimmetria
Skewness 0,18 - -
Kurtosis 0,24 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR