Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,35 % 7,64 % 3,43 % -6,88 % -0,18 % -9,29 % - - -
Categoria 0,16 % 1,23 % 4,68 % 1,57 % -3,65 % 0,71 % -2,58 % -5,29 % 62,23 % 59,17 %
Delta -0,13 % -0,88 % 2,96 % 1,86 % -3,24 % -0,89 % -6,70 % - - -
Benchmark* -0,27 % 0,54 % 3,17 % -3,33 % -5,84 % 0,33 % -3,11 % 1,88 % 54,80 % 77,35 %
Delta 0,31 % -0,19 % 4,48 % 6,76 % -1,04 % -0,51 % -6,17 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,91 % - - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -10,15 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,42 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,19 % - -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -4,78 % - -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -5,62 % - -
Rischio
Volatilità 24,35 % - -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -26,79 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,46 % - -
Sortino -0,78 - -
VAR 95 -5,32 % - -
VAR 99 -11,19 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 - -
TEV 13,17 % - -
Information ratio (IR) -0,43 - -
Up Capture Ratio 1,24 - -
Down Capture Ratio 1,32 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 1,17 - -
72,25 - -
Beta bull 1,29 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -0,25 - -
Kurtosis 1,45 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR