Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,62 % 1,98 % -0,25 % 12,99 % -2,04 % -1,17 % 7,74 % - - -
Categoria 0,79 % 2,14 % 0,99 % 6,49 % -0,41 % 7,07 % 11,35 % 14,24 % 56,59 % 62,48 %
Delta 0,83 % -0,16 % -1,24 % 6,50 % -1,63 % -8,24 % -3,61 % - - -
Benchmark* 1,10 % 1,45 % -0,45 % 4,83 % 1,21 % 7,00 % 14,56 % 15,30 % 61,28 % 99,78 %
Delta 0,52 % 0,53 % 0,20 % 8,16 % -3,25 % -8,17 % -6,82 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo - - - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,83 % - -
Categoria 9,73 % 3,94 % 8,92 %
Delta -3,90 % - -
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -12,40 % - -
Rischio
Volatilità 21,91 % - -
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -18,49 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,65 % - -
Sortino 0,13 - -
VAR 95 -5,34 % - -
VAR 99 -6,35 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 - -
TEV 13,94 % - -
Information ratio (IR) -0,89 - -
Up Capture Ratio 1,17 - -
Down Capture Ratio 1,51 - -
Indice Omega 1,14 - -
Reattività
Beta 1,33 - -
63,40 - -
Beta bull 1,30 - -
Beta bear 1,33 - -
Asimmetria
Skewness -0,18 - -
Kurtosis 0,18 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR