Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,48 % 4,03 % -6,40 % -12,30 % -16,11 % -9,74 % -10,77 % - - -
Categoria 0,95 % 1,78 % -8,15 % -10,12 % -9,49 % -6,05 % -8,18 % -8,93 % 74,88 % 42,03 %
Delta 1,54 % 2,25 % 1,76 % -2,19 % -6,62 % -3,69 % -2,59 % - - -
Benchmark* 2,06 % 2,79 % -6,55 % -8,80 % -10,66 % -4,46 % -7,66 % -2,23 % 66,71 % 64,71 %
Delta 0,43 % 1,25 % 0,16 % -3,51 % -5,45 % -5,28 % -3,12 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,91 % - - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -10,07 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,42 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,67 % - -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -7,77 % - -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -3,64 % - -
Rischio
Volatilità 20,87 % - -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -18,49 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,02 % - -
Sortino -0,80 - -
VAR 95 -4,73 % - -
VAR 99 -6,00 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 - -
TEV 13,06 % - -
Information ratio (IR) -0,28 - -
Up Capture Ratio 1,33 - -
Down Capture Ratio 1,34 - -
Indice Omega 0,88 - -
Reattività
Beta 1,18 - -
62,33 - -
Beta bull 1,10 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness 0,31 - -
Kurtosis 0,30 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR