Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 2,05 % 8,92 % 27,30 % 20,18 % 23,47 % 15,97 % - - -
Categoria -0,12 % 1,14 % 4,38 % 11,97 % 1,55 % 5,93 % 5,74 % 10,05 % 72,56 % 69,52 %
Delta 0,01 % 0,91 % 4,55 % 15,33 % 18,63 % 17,53 % 10,24 % - - -
Benchmark* 0,05 % 1,89 % 3,31 % 5,86 % -3,50 % 1,08 % -1,02 % 17,16 % 51,18 % 76,67 %
Delta -0,16 % 0,16 % 5,62 % 21,44 % 23,68 % 22,39 % 17,00 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -18,29 % - - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -20,49 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -18,80 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,59 % - -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta 8,03 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 12,14 % - -
Rischio
Volatilità 22,88 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -26,44 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,88 % - -
Sortino 0,29 - -
VAR 95 -4,69 % - -
VAR 99 -7,94 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 - -
TEV 13,68 % - -
Information ratio (IR) 0,89 - -
Up Capture Ratio 1,33 - -
Down Capture Ratio 1,03 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 1,03 - -
64,35 - -
Beta bull 1,21 - -
Beta bear 0,74 - -
Asimmetria
Skewness 0,00 - -
Kurtosis 0,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR