Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 2,21 % 9,32 % 4,55 % -2,92 % 6,82 % -10,22 % - - -
Categoria -0,05 % 0,30 % 5,71 % -3,75 % -5,15 % -0,65 % -6,41 % -5,98 % 69,07 % 54,56 %
Delta 0,01 % 1,91 % 3,61 % 8,30 % 2,23 % 7,46 % -3,81 % - - -
Benchmark* -0,85 % -0,32 % 3,02 % -6,28 % -7,03 % -0,79 % -5,96 % 1,13 % 58,38 % 76,13 %
Delta 0,80 % 2,53 % 6,29 % 10,82 % 4,11 % 7,60 % -4,26 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -15,35 % - - - - - - -
Categoria 2,24 % -2,37 % 11,10 % 28,74 % -0,17 % 18,82 % -13,57 % 0,78 %
Delta -17,59 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -15,87 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,14 % - -
Categoria -8,55 % -3,00 % 10,79 %
Delta -1,59 % - -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -3,40 % - -
Rischio
Volatilità 23,59 % - -
Volatilità Categoria 16,01 % 16,04 % 16,69 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -28,33 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,07 % - -
Sortino -0,74 - -
VAR 95 -5,21 % - -
VAR 99 -9,12 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 - -
TEV 14,28 % - -
Information ratio (IR) -0,24 - -
Up Capture Ratio 1,32 - -
Down Capture Ratio 1,28 - -
Indice Omega 0,86 - -
Reattività
Beta 1,07 - -
63,64 - -
Beta bull 1,06 - -
Beta bear 0,74 - -
Asimmetria
Skewness -0,19 - -
Kurtosis 0,23 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR