Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % 1,15 % 2,02 % 2,95 % -1,12 % -15,52 % -19,66 % - - -
Categoria -0,47 % 0,96 % -0,27 % -4,31 % -10,46 % -22,81 % -24,18 % -54,06 % -69,40 % -81,10 %
Delta -0,26 % 0,19 % 2,29 % 7,26 % 9,34 % 7,29 % 4,52 % - - -
Benchmark* 0,87 % -1,08 % -0,09 % -0,77 % 1,09 % 14,37 % 14,84 % 54,87 % 77,30 % 78,05 %
Delta -1,60 % 2,23 % 2,10 % 3,71 % -2,21 % -29,89 % -34,49 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,29 % - - - - - - -
Categoria -13,03 % -24,85 % 11,86 % -31,11 % -29,20 % -36,52 % 18,89 % -29,31 %
Delta 2,74 % - - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -19,46 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -18,68 % - -
Categoria -21,59 % -23,03 % -20,67 %
Delta 2,91 % - -
Benchmark* 13,99 % 16,20 % 12,04 %
Delta -32,67 % - -
Rischio
Volatilità 16,68 % - -
Volatilità Categoria 23,80 % 23,46 % 26,39 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,88 % 16,59 %
Max drawdown -23,94 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,54 % - -
Sortino -1,70 - -
VAR 95 -3,78 % - -
VAR 99 -4,65 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,28 - -
TEV 32,06 % - -
Information ratio (IR) -1,02 - -
Up Capture Ratio -1,11 - -
Down Capture Ratio -1,01 - -
Indice Omega 0,61 - -
Reattività
Beta -1,00 - -
89,86 - -
Beta bull -0,91 - -
Beta bear -0,95 - -
Asimmetria
Skewness 0,97 - -
Kurtosis 2,85 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR