Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,82 % -0,17 % -0,27 % -0,39 % -0,43 % 1,07 % 12,90 % - -
Categoria -0,10 % -0,60 % -0,07 % -0,43 % -0,14 % -0,08 % 0,24 % 6,91 % -9,05 % -3,09 %
Delta -0,02 % -0,22 % -0,11 % 0,16 % -0,25 % -0,35 % 0,83 % 6,00 % - -
Benchmark* -0,09 % -0,79 % -0,12 % -0,35 % 0,03 % 0,06 % 0,28 % 7,31 % -10,74 % -2,19 %
Delta -0,03 % -0,03 % -0,05 % 0,08 % -0,42 % -0,49 % 0,79 % 5,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,01 % 5,06 % - - - - - -
Categoria 0,79 % 1,85 % 6,18 % -16,27 % -2,88 % 3,82 % 5,06 % -0,13 %
Delta 2,22 % 3,21 % - - - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta 2,38 % 3,30 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,64 % 4,46 % -
Categoria 0,58 % 2,34 % -1,73 %
Delta 1,06 % 2,11 % -
Benchmark* 0,67 % 2,49 % -2,05 %
Delta 0,97 % 1,96 % -
Rischio
Volatilità 4,02 % 4,83 % -
Volatilità Categoria 2,94 % 3,84 % 5,17 %
Volatilità Benchmark 3,57 % 4,60 % 6,14 %
Max drawdown -4,31 % -4,48 % -
Tempo di recupero - 154 j -
DSR 3,12 % 3,32 % -
Sortino -0,10 0,45 -
VAR 95 -0,85 % -0,90 % -
VAR 99 -2,03 % -2,03 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,31 -
TEV 0,99 % 1,28 % -
Information ratio (IR) 0,98 1,53 -
Up Capture Ratio 1,08 1,07 -
Down Capture Ratio 0,98 0,94 -
Indice Omega 0,98 1,11 -
Reattività
Beta 1,10 1,01 -
94,63 92,95 -
Beta bull 1,16 1,01 -
Beta bear 1,18 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,06 -
Kurtosis 2,65 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index