Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,34 % 3,76 % -7,94 % -12,12 % -21,91 % -14,47 % -21,75 % - - -
Categoria 1,20 % 2,62 % -6,80 % -12,52 % -7,61 % -9,50 % -0,53 % 10,22 % 51,56 % 62,51 %
Delta 0,15 % 1,14 % -1,14 % 0,40 % -14,29 % -4,97 % -21,22 % - - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -0,66 % 0,34 % -0,35 % 2,23 % -14,64 % -3,46 % -24,85 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,10 % - - - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -39,70 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,32 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -23,29 % - -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta -25,32 % - -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -30,29 % - -
Rischio
Volatilità 17,95 % - -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -24,61 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,27 % - -
Sortino -1,87 - -
VAR 95 -4,31 % - -
VAR 99 -4,52 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,49 - -
TEV 17,79 % - -
Information ratio (IR) -1,70 - -
Up Capture Ratio 0,33 - -
Down Capture Ratio 1,12 - -
Indice Omega 0,61 - -
Reattività
Beta 0,52 - -
14,42 - -
Beta bull -0,02 - -
Beta bear 0,49 - -
Asimmetria
Skewness 0,39 - -
Kurtosis -0,23 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR