Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -2,00 % 1,70 % 6,35 % 14,64 % 31,98 % 38,45 % - - -
Categoria 0,47 % 0,03 % 4,40 % 6,74 % 12,78 % 21,71 % 36,14 % 27,96 % 87,96 % 164,97 %
Delta -0,81 % -2,03 % -2,70 % -0,39 % 1,86 % 10,27 % 2,31 % - - -
Benchmark* 0,58 % 0,17 % 5,30 % 8,20 % 15,76 % 26,17 % 40,33 % 38,62 % 109,25 % 206,50 %
Delta -0,93 % -2,16 % -3,60 % -1,85 % -1,12 % 5,81 % -1,88 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo - - - - - - - -
Categoria 19,18 % -15,85 % 33,32 % 10,11 % 30,65 % -2,10 % 6,13 % 12,63 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,80 % - -
Categoria 24,92 % 8,99 % 12,50 %
Delta 9,88 % - -
Benchmark* 28,35 % 11,84 % 14,76 %
Delta 6,45 % - -
Rischio
Volatilità 12,58 % - -
Volatilità Categoria 11,39 % 14,37 % 16,92 %
Volatilità Benchmark 12,29 % 15,63 % 18,30 %
Max drawdown -6,27 % - -
Tempo di recupero 23 j - -
DSR 7,16 % - -
Sortino 4,32 - -
VAR 95 -2,17 % - -
VAR 99 -3,10 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,46 - -
TEV 15,08 % - -
Information ratio (IR) 0,43 - -
Up Capture Ratio 0,58 - -
Down Capture Ratio -0,13 - -
Indice Omega 2,01 - -
Reattività
Beta 0,27 - -
7,01 - -
Beta bull 0,25 - -
Beta bear 0,66 - -
Asimmetria
Skewness -0,23 - -
Kurtosis -1,02 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR