Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,74 % 0,27 % -4,16 % -5,58 % 9,60 % 6,95 % 9,32 % 47,52 % - -
Categoria 0,70 % 0,31 % 1,33 % 2,41 % 17,65 % 14,80 % 17,00 % 60,70 % 66,10 % 151,72 %
Delta 1,04 % -0,04 % -5,48 % -8,00 % -8,05 % -7,85 % -7,68 % -13,18 % - -
Benchmark* 0,72 % 0,10 % 1,80 % 3,50 % 19,38 % 17,08 % 19,16 % 72,50 % 86,30 % 194,10 %
Delta 1,02 % 0,18 % -5,96 % -9,08 % -9,78 % -10,14 % -9,84 % -24,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,47 % 35,95 % - - - - - -
Categoria 2,71 % 27,23 % 19,58 % -16,00 % 32,78 % 10,60 % 30,67 % -1,80 %
Delta -6,18 % 8,72 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -7,19 % 3,44 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,05 % 13,18 % -
Categoria 16,63 % 16,86 % 10,64 %
Delta -9,58 % -3,67 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -11,81 % -6,46 % -
Rischio
Volatilità 15,51 % 16,78 % -
Volatilità Categoria 10,28 % 13,50 % 14,32 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -10,39 % -16,70 % -
Tempo di recupero - 485 j -
DSR 10,25 % 11,50 % -
Sortino 0,49 0,90 -
VAR 95 -3,33 % -3,46 % -
VAR 99 -4,60 % -5,38 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,62 -
TEV 18,57 % 16,58 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,14 0,41 -
Down Capture Ratio -0,11 0,19 -
Indice Omega 1,18 1,28 -
Reattività
Beta 0,10 0,52 -
R² 0,60 20,70 -
Beta bull 0,55 0,57 -
Beta bear -0,45 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,44 -
Kurtosis 0,12 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR