Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,80 % -2,19 % -4,22 % -5,25 % -10,27 % -9,89 % 2,81 % - - -
Categoria -0,13 % 0,41 % 2,89 % 11,73 % -5,76 % -5,07 % 3,54 % 35,93 % 76,39 % 135,31 %
Delta -1,67 % -2,60 % -7,10 % -16,98 % -4,51 % -4,81 % -0,73 % - - -
Benchmark* -0,18 % 0,75 % 3,55 % 12,93 % -5,75 % -4,91 % 5,12 % 44,62 % 98,45 % 173,79 %
Delta -1,62 % -2,94 % -7,77 % -18,18 % -4,52 % -4,98 % -2,31 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 35,95 % - - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 9,27 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 3,44 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,49 % - -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 6,73 % - -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 5,00 % - -
Rischio
Volatilità 21,31 % - -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -14,16 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,42 % - -
Sortino 0,49 - -
VAR 95 -3,96 % - -
VAR 99 -10,14 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 - -
TEV 16,57 % - -
Information ratio (IR) 0,30 - -
Up Capture Ratio 0,60 - -
Down Capture Ratio 0,46 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,71 - -
47,43 - -
Beta bull 0,68 - -
Beta bear 0,96 - -
Asimmetria
Skewness -0,62 - -
Kurtosis 1,87 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR