Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % -9,25 % -5,01 % -21,63 % -24,78 % -22,34 % -31,93 % - - -
Categoria -1,03 % -2,41 % -1,34 % 0,75 % -2,08 % 0,18 % -0,79 % -3,43 % 111,04 % 48,45 %
Delta 0,52 % -6,83 % -3,67 % -22,38 % -22,71 % -22,53 % -31,14 % - - -
Benchmark* -0,98 % -2,38 % -4,74 % 0,59 % -7,87 % -0,22 % -5,03 % 0,56 % 92,95 % 71,31 %
Delta 0,47 % -6,86 % -0,27 % -22,22 % -16,91 % -22,12 % -26,90 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,92 % - - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -10,07 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,43 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -22,74 % - -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta -30,86 % - -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta -29,93 % - -
Rischio
Volatilità 36,98 % - -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -36,96 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,04 % - -
Sortino -0,97 - -
VAR 95 -9,69 % - -
VAR 99 -10,18 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 - -
TEV 29,61 % - -
Information ratio (IR) -1,01 - -
Up Capture Ratio 1,45 - -
Down Capture Ratio 2,32 - -
Indice Omega 0,80 - -
Reattività
Beta 1,76 - -
44,13 - -
Beta bull 1,56 - -
Beta bear 1,59 - -
Asimmetria
Skewness 0,27 - -
Kurtosis -0,31 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR