Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 6,98 % -1,11 % -28,47 % -32,53 % -22,81 % -33,73 % - - -
Categoria 0,66 % 2,44 % -6,55 % -9,40 % -8,89 % -5,43 % -7,42 % -6,29 % 76,03 % 43,22 %
Delta -0,96 % 4,54 % 5,44 % -19,07 % -23,64 % -17,38 % -26,31 % - - -
Benchmark* -0,06 % 2,74 % -5,24 % -8,84 % -10,45 % -4,51 % -7,69 % -1,08 % 66,62 % 64,35 %
Delta -0,24 % 4,25 % 4,14 % -19,63 % -22,07 % -18,29 % -26,04 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,92 % - - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -10,08 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,43 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -31,93 % - -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -31,03 % - -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -26,90 % - -
Rischio
Volatilità 38,86 % - -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -42,23 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 29,23 % - -
Sortino -1,21 - -
VAR 95 -9,69 % - -
VAR 99 -10,18 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,91 - -
TEV 31,53 % - -
Information ratio (IR) -0,85 - -
Up Capture Ratio 1,63 - -
Down Capture Ratio 2,27 - -
Indice Omega 0,74 - -
Reattività
Beta 1,82 - -
42,93 - -
Beta bull 1,48 - -
Beta bear 1,90 - -
Asimmetria
Skewness 0,27 - -
Kurtosis -0,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR