Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,58 % 1,47 % 1,24 % 18,12 % -11,59 % 5,62 % 4,60 % - - -
Categoria -0,65 % 2,04 % 1,55 % 5,62 % -0,33 % 7,64 % 11,77 % 13,62 % 56,07 % 61,58 %
Delta -1,92 % -0,57 % -0,30 % 12,50 % -11,26 % -2,01 % -7,17 % - - -
Benchmark* -0,17 % 2,61 % 0,46 % 4,56 % 1,57 % 8,39 % 15,31 % 16,87 % 60,62 % 98,11 %
Delta -2,40 % -1,14 % 0,78 % 13,56 % -13,16 % -2,76 % -10,71 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo - - - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,87 % - -
Categoria 9,72 % 3,94 % 8,92 %
Delta -3,85 % - -
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -12,36 % - -
Rischio
Volatilità 38,84 % - -
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -36,96 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 24,93 % - -
Sortino 0,08 - -
VAR 95 -9,69 % - -
VAR 99 -10,18 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 - -
TEV 34,76 % - -
Information ratio (IR) -0,36 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 0,87 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 1,37 - -
21,43 - -
Beta bull 1,77 - -
Beta bear 2,58 - -
Asimmetria
Skewness 0,39 - -
Kurtosis 0,84 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR