Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,58 % -7,30 % -2,26 % -12,97 % -5,96 % -2,26 % -19,39 % - - -
Categoria 0,06 % -3,06 % 2,05 % -1,66 % 1,24 % 2,05 % 7,80 % 11,98 % 48,94 % 47,26 %
Delta -1,64 % -4,25 % -4,31 % -11,31 % -7,20 % -4,31 % -27,19 % - - -
Benchmark* 0,47 % -1,16 % 4,43 % -2,89 % 1,01 % 4,43 % 8,66 % 14,33 % 56,32 % 77,64 %
Delta -2,06 % -6,15 % -6,70 % -10,09 % -6,97 % -6,70 % -28,06 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,92 % - - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,30 % 11,22 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta -10,08 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,43 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,92 % - -
Categoria 2,16 % 3,54 % 7,35 %
Delta -10,08 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta -8,43 % - -
Rischio
Volatilità 40,84 % - -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -36,96 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,10 % - -
Sortino -0,43 - -
VAR 95 -9,69 % - -
VAR 99 -10,18 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 - -
TEV 35,60 % - -
Information ratio (IR) -0,24 - -
Up Capture Ratio 1,15 - -
Down Capture Ratio 1,21 - -
Indice Omega 0,96 - -
Reattività
Beta 1,55 - -
27,46 - -
Beta bull 2,08 - -
Beta bear 2,27 - -
Asimmetria
Skewness 0,53 - -
Kurtosis 0,44 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR