Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 1,14 % -11,06 % -6,78 % -2,33 % -10,63 % -11,78 % 4,65 % - -
Categoria 1,83 % 3,20 % -8,26 % -17,39 % -9,93 % -14,17 % 0,33 % 18,40 % 75,51 % 111,77 %
Delta -1,10 % -2,06 % -2,80 % 10,60 % 7,61 % 3,54 % -12,11 % -13,75 % - -
Benchmark* 2,42 % 3,77 % -8,54 % -18,06 % -9,81 % -14,69 % 2,71 % 26,02 % 93,65 % 142,50 %
Delta -1,69 % -2,63 % -2,52 % 11,28 % 7,49 % 4,06 % -14,49 % -21,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,17 % 9,87 % 43,16 % - - - - -
Categoria 27,04 % 19,12 % -15,71 % 33,30 % 10,28 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta -30,21 % -9,25 % 58,87 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -35,68 % -12,22 % 58,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,47 % 7,64 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta -3,68 % 0,66 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -7,24 % -1,67 % -
Rischio
Volatilità 12,25 % 11,38 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -14,76 % -17,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,90 % 7,68 % -
Sortino -0,33 0,66 -
VAR 95 -2,70 % -2,69 % -
VAR 99 -4,22 % -3,55 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 0,44 -
TEV 22,44 % 20,68 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,08 -
Up Capture Ratio -0,32 -0,05 -
Down Capture Ratio -0,45 -0,28 -
Indice Omega 0,95 1,18 -
Reattività
Beta -0,25 -0,12 -
10,02 2,74 -
Beta bull -0,19 -0,14 -
Beta bear -0,07 0,03 -
Asimmetria
Skewness -0,10 0,02 -
Kurtosis -0,20 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR