Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -0,94 % -1,56 % 1,00 % 5,90 % 9,16 % 20,88 % - - -
Categoria 0,06 % -0,81 % -1,89 % 1,57 % 1,47 % 7,61 % 19,74 % 10,57 % 35,81 % 63,36 %
Delta -0,35 % -0,13 % 0,33 % -0,57 % 4,43 % 1,56 % 1,14 % - - -
Benchmark* 0,01 % -0,30 % -1,80 % 2,68 % 2,19 % 10,27 % 23,36 % 17,21 % 43,91 % 80,17 %
Delta -0,30 % -0,63 % 0,24 % -1,68 % 3,71 % -1,11 % -2,49 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,03 % -13,80 % 21,60 % -0,22 % 24,03 % -13,92 % 11,67 % 2,97 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 % 4,67 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,06 % - -
Categoria 16,90 % 4,90 % 6,83 %
Delta 1,16 % - -
Benchmark* 20,00 % 6,89 % 7,98 %
Delta -1,94 % - -
Rischio
Volatilità 9,65 % - -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,05 % 18,65 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 16,76 % 21,03 %
Max drawdown -5,08 % - -
Tempo di recupero 33 j - -
DSR 5,98 % - -
Sortino 2,37 - -
VAR 95 -1,82 % - -
VAR 99 -3,30 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 - -
TEV 6,66 % - -
Information ratio (IR) -0,29 - -
Up Capture Ratio 0,75 - -
Down Capture Ratio 0,64 - -
Indice Omega 1,69 - -
Reattività
Beta 0,64 - -
75,20 - -
Beta bull 0,61 - -
Beta bear 0,54 - -
Asimmetria
Skewness -0,22 - -
Kurtosis -0,01 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR