Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,68 % -1,90 % -5,12 % -7,71 % -7,30 % -0,74 % - - -
Categoria -0,04 % 0,01 % 0,47 % 1,50 % 1,35 % 1,42 % 4,92 % 11,31 % 2,38 % 4,06 %
Delta 0,10 % -0,69 % -2,37 % -6,62 % -9,07 % -8,71 % -5,67 % - - -
Benchmark* -0,07 % -0,02 % 0,41 % 1,83 % 1,75 % 1,79 % 5,82 % 12,54 % 1,84 % 6,74 %
Delta 0,13 % -0,66 % -2,31 % -6,95 % -9,46 % -9,09 % -6,57 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,31 % - - - - - - -
Categoria 4,28 % 7,14 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,31 %
Delta 8,02 % - - - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 7,65 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,17 % - -
Categoria 5,37 % 2,46 % 0,67 %
Delta -2,20 % - -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -3,39 % - -
Rischio
Volatilità 8,53 % - -
Volatilità Categoria 2,51 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -9,41 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,74 % - -
Sortino 0,01 - -
VAR 95 -2,40 % - -
VAR 99 -4,64 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 - -
TEV 7,44 % - -
Information ratio (IR) -0,46 - -
Up Capture Ratio 1,06 - -
Down Capture Ratio 1,73 - -
Indice Omega 1,02 - -
Reattività
Beta 1,61 - -
27,85 - -
Beta bull 1,35 - -
Beta bear 2,70 - -
Asimmetria
Skewness -1,27 - -
Kurtosis 3,98 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index