Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % -0,23 % 4,18 % 2,57 % -4,63 % -0,22 % 7,65 % - - -
Categoria -0,58 % -0,24 % 3,76 % -1,68 % -9,40 % -7,14 % 5,68 % 31,93 % 73,74 % 128,80 %
Delta -0,14 % 0,01 % 0,43 % 4,25 % 4,77 % 6,92 % 1,97 % - - -
Benchmark* -0,85 % -0,68 % 3,99 % -1,68 % -9,47 % -7,66 % 7,18 % 40,95 % 94,25 % 164,69 %
Delta 0,12 % 0,45 % 0,20 % 4,25 % 4,84 % 7,44 % 0,47 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,02 % - - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,93 % -15,70 % 33,03 % 10,28 % 30,62 % -2,02 % 6,14 %
Delta -8,66 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,49 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,76 % - -
Categoria 6,61 % 9,57 % 12,33 %
Delta 2,14 % - -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 0,03 % - -
Rischio
Volatilità 17,27 % - -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -19,40 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,89 % - -
Sortino 0,47 - -
VAR 95 -2,87 % - -
VAR 99 -8,07 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 - -
TEV 8,62 % - -
Information ratio (IR) 0,00 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 0,87 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
83,62 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 0,58 - -
Asimmetria
Skewness -0,32 - -
Kurtosis 1,83 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR