Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 0,55 % 2,35 % 7,40 % 8,29 % 10,34 % 5,59 % - - -
Categoria -0,28 % 0,71 % 4,48 % 10,12 % 7,60 % 9,27 % 9,33 % 8,11 % 77,21 % 75,68 %
Delta -0,23 % -0,16 % -2,13 % -2,72 % 0,69 % 1,07 % -3,73 % - - -
Benchmark* -0,57 % 0,27 % 5,14 % 3,92 % -1,24 % 3,45 % -0,85 % 19,11 % 52,82 % 79,20 %
Delta 0,06 % 0,28 % -2,79 % 3,49 % 9,53 % 6,89 % 6,44 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,13 % - -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -3,50 % - -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta 6,41 % - -
Rischio
Volatilità 18,07 % - -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -16,93 % - -
Tempo di recupero 274 j - -
DSR 14,50 % - -
Sortino 0,24 - -
VAR 95 -3,04 % - -
VAR 99 -12,06 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 - -
TEV 8,71 % - -
Information ratio (IR) 0,74 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 0,67 - -
Indice Omega 1,13 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
77,82 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 1,19 - -
Asimmetria
Skewness -2,12 - -
Kurtosis 9,88 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR