Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,27 % 6,28 % 25,42 % 1,36 % 1,89 % 10,79 % - - -
Categoria -0,06 % 0,88 % 0,80 % 3,30 % 1,00 % 7,51 % 13,18 % 23,46 % 78,20 % 104,10 %
Delta -0,12 % -0,61 % 5,48 % 22,12 % 0,37 % -5,62 % -2,39 % - - -
Benchmark* 0,20 % 0,56 % 1,06 % 2,28 % 2,01 % 7,08 % 15,35 % 43,84 % 100,70 % 130,76 %
Delta -0,38 % -0,29 % 5,22 % 23,14 % -0,64 % -5,20 % -4,56 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -16,63 % - - - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta -26,01 % - - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -36,96 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,94 % - -
Categoria 9,44 % 8,12 % 13,28 %
Delta -14,37 % - -
Benchmark* 14,09 % 14,61 % 16,81 %
Delta -19,02 % - -
Rischio
Volatilità 27,87 % - -
Volatilità Categoria 15,21 % 13,40 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 18,28 % 14,79 % 15,14 %
Max drawdown -33,96 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,84 % - -
Sortino -0,39 - -
VAR 95 -5,48 % - -
VAR 99 -13,29 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 - -
TEV 20,01 % - -
Information ratio (IR) -0,95 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 1,25 - -
Indice Omega 1,04 - -
Reattività
Beta 1,06 - -
48,63 - -
Beta bull 0,60 - -
Beta bear 1,22 - -
Asimmetria
Skewness -0,12 - -
Kurtosis 3,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR