Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,23 % 3,27 % -17,31 % -23,56 % -25,01 % -22,52 % -25,88 % - - -
Categoria 1,87 % 1,41 % -8,25 % -9,28 % -6,91 % -5,19 % -1,64 % 9,49 % 85,35 % 77,15 %
Delta 1,36 % 1,87 % -9,05 % -14,28 % -18,10 % -17,33 % -24,23 % - - -
Benchmark* 1,62 % 0,74 % -9,17 % -12,10 % -7,33 % -7,87 % 0,36 % 30,93 % 98,07 % 90,52 %
Delta 1,60 % 2,54 % -8,14 % -11,46 % -17,68 % -14,65 % -26,24 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -16,63 % - - - - - - -
Categoria 9,37 % 12,61 % -6,42 % 26,99 % 7,45 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta -26,00 % - - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -36,96 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -20,90 % - -
Categoria 1,85 % 4,54 % 15,80 %
Delta -22,75 % - -
Benchmark* 5,57 % 10,65 % 17,19 %
Delta -26,47 % - -
Rischio
Volatilità 23,85 % - -
Volatilità Categoria 11,44 % 13,63 % 15,27 %
Volatilità Benchmark 13,05 % 14,02 % 15,89 %
Max drawdown -22,53 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,44 % - -
Sortino -1,48 - -
VAR 95 -4,61 % - -
VAR 99 -6,85 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 - -
TEV 19,21 % - -
Information ratio (IR) -1,38 - -
Up Capture Ratio 0,64 - -
Down Capture Ratio 1,29 - -
Indice Omega 0,73 - -
Reattività
Beta 1,09 - -
35,38 - -
Beta bull 1,29 - -
Beta bear 1,39 - -
Asimmetria
Skewness 1,28 - -
Kurtosis 4,17 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR