Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,87 % 1,79 % 7,18 % 3,71 % 6,45 % 16,74 % 47,25 % - -
Categoria 0,09 % 0,07 % 1,79 % 3,52 % -6,81 % -3,20 % 10,81 % 29,60 % 78,81 % 149,17 %
Delta -0,35 % 0,80 % 0,00 % 3,66 % 10,53 % 9,66 % 5,93 % 17,65 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,16 % 2,35 % 4,55 % -6,41 % -2,50 % 13,69 % 39,37 % 103,00 % 191,26 %
Delta -0,23 % 0,71 % -0,56 % 2,63 % 10,13 % 8,95 % 3,05 % 7,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,21 % 25,47 % -24,85 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -2,48 % 6,53 % -9,15 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -8,30 % 3,38 % -9,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,13 % 14,20 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta 4,36 % 4,20 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta 1,91 % 1,81 % -
Rischio
Volatilità 17,84 % 16,72 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -18,79 % -18,97 % -
Tempo di recupero 132 j 301 j -
DSR 12,01 % 11,28 % -
Sortino 0,78 1,00 -
VAR 95 -2,88 % -3,38 % -
VAR 99 -8,73 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,68 -
TEV 8,40 % 8,12 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,22 -
Up Capture Ratio 0,95 1,02 -
Down Capture Ratio 0,85 0,95 -
Indice Omega 1,29 1,30 -
Reattività
Beta 0,79 0,92 -
83,58 77,01 -
Beta bull 0,86 0,92 -
Beta bear 0,62 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,28 -
Kurtosis 2,42 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR