Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,89 % 0,19 % -1,28 % 8,89 % 11,18 % 0,19 % 36,50 % - - -
Categoria -0,54 % 0,66 % -1,19 % 8,21 % 10,57 % 0,66 % 28,91 % 31,22 % 87,07 % 153,12 %
Delta -0,34 % -0,47 % -0,09 % 0,68 % 0,62 % -0,47 % 7,60 % - - -
Benchmark* -0,84 % 0,52 % -0,85 % 9,25 % 11,34 % 0,52 % 33,84 % 41,25 % 107,83 % 192,22 %
Delta -0,05 % -0,33 % -0,43 % -0,36 % -0,16 % -0,33 % 2,66 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,69 % - - - - - - -
Categoria 26,96 % 19,14 % -15,71 % 33,28 % 10,24 % 30,74 % -2,01 % 6,05 %
Delta 7,73 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 2,19 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,69 % - -
Categoria 26,96 % 8,43 % 13,37 %
Delta 7,73 % - -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta 2,19 % - -
Rischio
Volatilità 12,91 % - -
Volatilità Categoria 11,97 % 14,44 % 17,09 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -8,84 % - -
Tempo di recupero 79 j - -
DSR 7,00 % - -
Sortino 4,43 - -
VAR 95 -2,18 % - -
VAR 99 -3,88 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,40 - -
TEV 3,38 % - -
Information ratio (IR) 0,65 - -
Up Capture Ratio 1,03 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 2,19 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
93,28 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,92 - -
Asimmetria
Skewness 0,07 - -
Kurtosis 0,71 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR