Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,48 % 4,42 % -7,92 % -20,49 % -13,49 % -14,23 % -5,37 % - - -
Categoria 0,37 % 0,82 % -1,61 % -2,78 % -1,81 % -2,17 % 2,59 % 3,77 % 10,42 % 7,77 %
Delta 2,11 % 3,60 % -6,31 % -17,72 % -11,68 % -12,06 % -7,95 % - - -
Benchmark* 0,69 % 0,99 % -3,41 % -6,19 % -3,35 % -5,67 % 2,36 % 3,57 % 7,15 % 21,35 %
Delta 1,79 % 3,43 % -4,51 % -14,30 % -10,14 % -8,56 % -7,72 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,96 % - - - - - - -
Categoria 5,82 % 6,57 % -10,83 % 4,25 % 1,44 % 8,16 % -4,60 % 1,69 %
Delta 4,14 % - - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,28 % - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,71 % - -
Categoria 2,60 % 1,16 % 2,69 %
Delta -9,31 % - -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta -10,87 % - -
Rischio
Volatilità 22,59 % - -
Volatilità Categoria 3,82 % 4,41 % 4,13 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -18,84 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,39 % - -
Sortino -0,62 - -
VAR 95 -5,97 % - -
VAR 99 -7,09 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 - -
TEV 18,99 % - -
Information ratio (IR) -0,57 - -
Up Capture Ratio 1,81 - -
Down Capture Ratio 2,43 - -
Indice Omega 0,90 - -
Reattività
Beta 1,95 - -
38,47 - -
Beta bull 2,56 - -
Beta bear 1,30 - -
Asimmetria
Skewness 0,04 - -
Kurtosis -0,09 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market