Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 1,85 % 3,03 % 10,97 % -2,45 % -1,33 % 9,41 % - - -
Categoria 0,35 % 1,12 % 2,55 % 9,88 % -1,26 % 0,49 % 7,08 % 23,80 % 54,69 % 82,67 %
Delta 0,26 % 0,73 % 0,49 % 1,09 % -1,19 % -1,81 % 2,33 % - - -
Benchmark* 0,40 % 1,28 % 2,79 % 11,04 % -1,61 % -0,12 % 10,44 % 38,23 % 94,16 % 141,14 %
Delta 0,21 % 0,58 % 0,24 % -0,08 % -0,84 % -1,21 % -1,03 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,73 % - - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta 9,12 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,49 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,55 % - -
Categoria 3,38 % 9,21 % 8,86 %
Delta 2,17 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,78 % - -
Rischio
Volatilità 17,71 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,87 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,65 % - -
Sortino 0,19 - -
VAR 95 -4,13 % - -
VAR 99 -9,41 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 - -
TEV 3,04 % - -
Information ratio (IR) -0,26 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 1,09 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
97,18 - -
Beta bull 0,98 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -1,12 - -
Kurtosis 3,80 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR