Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 2,15 % 4,19 % 11,44 % -3,13 % -1,48 % 8,88 % - - -
Categoria 0,52 % 1,89 % 3,27 % 10,15 % -1,57 % 1,06 % 7,21 % 23,46 % 55,08 % 83,74 %
Delta 0,03 % 0,26 % 0,92 % 1,30 % -1,56 % -2,54 % 1,67 % - - -
Benchmark* 0,65 % 2,14 % 3,58 % 11,34 % -2,58 % 0,53 % 10,64 % 38,30 % 93,88 % 142,71 %
Delta -0,09 % 0,01 % 0,61 % 0,11 % -0,55 % -2,01 % -1,76 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,87 % - - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,16 % -16,05 % 23,12 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 9,26 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,35 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,03 % - -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 1,64 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -1,31 % - -
Rischio
Volatilità 17,67 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,41 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,55 % - -
Sortino 0,15 - -
VAR 95 -4,07 % - -
VAR 99 -9,22 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 - -
TEV 3,20 % - -
Information ratio (IR) -0,41 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
96,89 - -
Beta bull 0,98 - -
Beta bear 0,91 - -
Asimmetria
Skewness -1,04 - -
Kurtosis 3,49 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR