Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -1,17 % 1,49 % -7,27 % -15,29 % -11,63 % -0,14 % - - -
Categoria -0,41 % 0,04 % 2,52 % -2,99 % -17,74 % -13,36 % -3,21 % 9,86 % 43,82 % 78,45 %
Delta 0,03 % -1,21 % -1,03 % -4,28 % 2,46 % 1,73 % 3,08 % - - -
Benchmark* -0,46 % -0,49 % 2,21 % -3,36 % -17,21 % -12,52 % -0,48 % 12,80 % 58,22 % 83,11 %
Delta 0,08 % -0,67 % -0,72 % -3,91 % 1,92 % 0,89 % 0,34 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 17,52 % 12,05 % -17,15 % 27,18 % 16,06 % 30,10 % -4,74 % 3,16 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,19 % - -
Categoria -4,56 % 3,09 % 8,38 %
Delta 4,37 % - -
Benchmark* -1,60 % 4,15 % 11,06 %
Delta 1,41 % - -
Rischio
Volatilità 21,97 % - -
Volatilità Categoria 23,94 % 19,83 % 19,39 %
Volatilità Benchmark 24,53 % 20,55 % 20,20 %
Max drawdown -26,64 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,35 % - -
Sortino -0,19 - -
VAR 95 -5,11 % - -
VAR 99 -12,16 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 - -
TEV 7,32 % - -
Information ratio (IR) 0,19 - -
Up Capture Ratio 0,85 - -
Down Capture Ratio 0,83 - -
Indice Omega 0,99 - -
Reattività
Beta 0,86 - -
91,45 - -
Beta bull 0,72 - -
Beta bear 0,96 - -
Asimmetria
Skewness -1,26 - -
Kurtosis 4,01 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR