Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,26 % -0,81 % 1,26 % 0,86 % 1,47 % -3,51 % 4,09 % - - -
Categoria 0,71 % -0,35 % 1,41 % 3,36 % 2,92 % 1,13 % 7,99 % 27,81 % 51,94 % 85,32 %
Delta 0,55 % -0,46 % -0,15 % -2,50 % -1,45 % -4,64 % -3,90 % - - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -0,07 % -0,83 % -1,04 % -5,04 % -3,46 % -5,30 % -8,46 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,56 % - -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta -3,47 % - -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -7,46 % - -
Rischio
Volatilità 17,67 % - -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -20,79 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,28 % - -
Sortino -0,01 - -
VAR 95 -4,14 % - -
VAR 99 -9,48 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 - -
TEV 3,78 % - -
Information ratio (IR) -1,97 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 1,03 - -
Indice Omega 1,03 - -
Reattività
Beta 0,98 - -
95,46 - -
Beta bull 1,19 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -0,92 - -
Kurtosis 3,84 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR