Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 0,26 % 1,41 % 6,22 % -10,20 % -6,13 % 1,12 % - - -
Categoria -0,41 % 0,81 % 2,26 % 8,57 % -7,99 % -4,49 % 0,47 % 16,50 % 78,15 % 91,76 %
Delta -0,14 % -0,56 % -0,85 % -2,34 % -2,21 % -1,65 % 0,65 % - - -
Benchmark* -0,54 % 0,54 % 1,70 % 6,45 % -7,51 % -3,68 % 2,11 % 17,37 % 81,43 % 94,17 %
Delta -0,01 % -0,28 % -0,29 % -0,23 % -2,69 % -2,46 % -0,99 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 18,90 % 7,02 % -2,76 % 34,78 % -3,92 % 26,11 % -5,99 % 1,82 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,28 % - -
Categoria -0,43 % 6,83 % 11,44 %
Delta 1,71 % - -
Benchmark* 2,85 % 7,26 % 11,95 %
Delta -1,57 % - -
Rischio
Volatilità 18,73 % - -
Volatilità Categoria 16,86 % 13,60 % 13,73 %
Volatilità Benchmark 17,54 % 14,19 % 14,44 %
Max drawdown -20,85 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,88 % - -
Sortino -0,11 - -
VAR 95 -4,30 % - -
VAR 99 -10,36 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 - -
TEV 2,86 % - -
Information ratio (IR) -0,55 - -
Up Capture Ratio 1,05 - -
Down Capture Ratio 1,08 - -
Indice Omega 1,00 - -
Reattività
Beta 1,06 - -
97,95 - -
Beta bull 1,09 - -
Beta bear 1,03 - -
Asimmetria
Skewness -1,33 - -
Kurtosis 4,62 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR