Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % -1,05 % -1,98 % -4,41 % -10,26 % -10,39 % -9,77 % - - -
Categoria 0,59 % 0,35 % -0,50 % -0,88 % -7,40 % -6,89 % -2,44 % -5,68 % -4,98 % 6,26 %
Delta 0,10 % -1,39 % -1,48 % -3,53 % -2,86 % -3,50 % -7,33 % - - -
Benchmark* 0,37 % 0,51 % -0,59 % -1,01 % -8,19 % -7,97 % -3,00 % -7,50 % -6,68 % 10,24 %
Delta 0,32 % -1,56 % -1,39 % -3,41 % -2,07 % -2,42 % -6,77 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,09 % - -
Categoria -2,83 % -0,92 % -1,23 %
Delta -4,27 % - -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -3,89 % - -
Rischio
Volatilità 16,05 % - -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -14,78 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,99 % - -
Sortino -0,77 - -
VAR 95 -3,37 % - -
VAR 99 -8,58 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 - -
TEV 9,05 % - -
Information ratio (IR) -0,43 - -
Up Capture Ratio 1,29 - -
Down Capture Ratio 1,41 - -
Indice Omega 0,78 - -
Reattività
Beta 1,40 - -
74,33 - -
Beta bull 1,98 - -
Beta bear 1,37 - -
Asimmetria
Skewness -0,93 - -
Kurtosis 3,99 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index