Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,03 % 0,50 % -1,44 % 3,68 % 2,32 % 3,22 % - - -
Categoria 0,01 % 0,20 % -0,56 % -1,23 % -7,76 % -7,43 % -2,70 % -6,24 % -5,21 % 5,64 %
Delta -0,36 % -0,17 % 1,05 % -0,21 % 11,45 % 9,75 % 5,92 % - - -
Benchmark* 0,29 % 0,31 % -0,76 % -1,53 % -7,88 % -8,31 % -2,67 % -7,84 % -6,99 % 9,83 %
Delta -0,64 % -0,29 % 1,26 % 0,09 % 11,56 % 10,63 % 5,89 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,41 % - -
Categoria -2,83 % -0,92 % -1,23 %
Delta 7,23 % - -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta 7,61 % - -
Rischio
Volatilità 9,89 % - -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -8,67 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,51 % - -
Sortino 0,22 - -
VAR 95 -1,79 % - -
VAR 99 -2,80 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 - -
TEV 10,14 % - -
Information ratio (IR) 0,75 - -
Up Capture Ratio 0,65 - -
Down Capture Ratio 0,41 - -
Indice Omega 1,05 - -
Reattività
Beta 0,47 - -
22,39 - -
Beta bull 1,26 - -
Beta bear 0,32 - -
Asimmetria
Skewness 0,58 - -
Kurtosis 1,39 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index