Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -0,32 % -0,80 % 0,82 % -2,13 % 1,02 % 2,18 % - - -
Categoria -1,14 % -1,29 % -5,88 % -8,08 % -4,98 % -7,59 % -1,96 % -2,34 % -7,03 % 0,04 %
Delta 0,72 % 0,97 % 5,08 % 8,90 % 2,85 % 8,60 % 4,14 % - - -
Benchmark* 0,32 % -1,57 % -6,54 % -8,22 % -5,28 % -8,35 % -1,60 % -2,03 % -10,04 % 3,11 %
Delta -0,75 % 1,25 % 5,74 % 9,03 % 3,15 % 9,37 % 3,78 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,45 % 2,95 % -8,15 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,96 % - -
Categoria 4,17 % 1,16 % 0,36 %
Delta -3,22 % - -
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta -4,01 % - -
Rischio
Volatilità 6,04 % - -
Volatilità Categoria 7,39 % 6,68 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -7,19 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,53 % - -
Sortino -0,54 - -
VAR 95 -1,29 % - -
VAR 99 -2,67 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 - -
TEV 8,30 % - -
Information ratio (IR) -0,48 - -
Up Capture Ratio 0,29 - -
Down Capture Ratio 0,31 - -
Indice Omega 0,87 - -
Reattività
Beta 0,27 - -
13,37 - -
Beta bull 0,45 - -
Beta bear 0,14 - -
Asimmetria
Skewness -0,20 - -
Kurtosis 1,51 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index