Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,75 % 1,98 % 12,98 % -2,06 % -1,39 % 5,24 % - - -
Categoria -0,05 % 0,35 % 1,39 % 11,53 % -1,69 % -1,24 % 2,86 % 28,22 % 51,21 % 76,74 %
Delta 0,09 % 0,40 % 0,59 % 1,44 % -0,37 % -0,15 % 2,38 % - - -
Benchmark* 0,06 % 0,74 % 1,98 % 12,68 % -3,05 % -2,08 % 5,50 % 44,02 % 87,20 % 131,58 %
Delta -0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,30 % 0,99 % 0,69 % -0,25 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,15 % - -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 2,74 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,19 % - -
Rischio
Volatilità 17,13 % - -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,88 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,28 % - -
Sortino 0,24 - -
VAR 95 -3,76 % - -
VAR 99 -9,97 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 - -
TEV 1,81 % - -
Information ratio (IR) -0,11 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,10 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
99,26 - -
Beta bull 0,92 - -
Beta bear 0,92 - -
Asimmetria
Skewness -1,40 - -
Kurtosis 5,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR