Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -2,09 % -1,61 % 0,79 % -5,47 % -4,02 % 4,46 % - - -
Categoria -0,43 % -1,79 % -1,53 % 0,76 % -4,63 % -3,05 % 2,44 % 31,37 % 50,33 % 72,54 %
Delta -0,31 % -0,31 % -0,08 % 0,02 % -0,84 % -0,97 % 2,02 % - - -
Benchmark* -0,82 % -2,16 % -1,92 % 0,81 % -6,36 % -4,76 % 4,43 % 49,01 % 84,29 % 123,38 %
Delta 0,08 % 0,07 % 0,32 % -0,02 % 0,90 % 0,74 % 0,03 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,69 % -7,64 % 8,66 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,65 % - -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta 3,74 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,18 % - -
Rischio
Volatilità 17,16 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,88 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,22 % - -
Sortino 0,42 - -
VAR 95 -3,76 % - -
VAR 99 -9,97 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 - -
TEV 1,80 % - -
Information ratio (IR) -0,10 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
99,26 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 0,92 - -
Asimmetria
Skewness -1,45 - -
Kurtosis 5,51 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR