Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 4,59 % 13,20 % -10,98 % -13,36 % -9,05 % -1,39 % - - -
Categoria 0,21 % 4,61 % 14,10 % -13,09 % -13,53 % -11,59 % -3,57 % 13,41 % 65,39 % 80,37 %
Delta 0,49 % -0,02 % -0,90 % 2,12 % 0,18 % 2,54 % 2,18 % - - -
Benchmark* 0,54 % 4,75 % 13,91 % -13,14 % -12,57 % -10,35 % -0,71 % 16,95 % 87,95 % 84,01 %
Delta 0,15 % -0,16 % -0,71 % 2,16 % -0,79 % 1,30 % -0,68 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 17,60 % 12,04 % -17,13 % 27,16 % 16,10 % 30,16 % -4,70 % 3,12 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,02 % - -
Categoria -7,49 % 0,13 % 8,26 %
Delta 2,47 % - -
Benchmark* -4,10 % 1,61 % 10,75 %
Delta -0,91 % - -
Rischio
Volatilità 24,33 % - -
Volatilità Categoria 22,73 % 19,60 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 23,33 % 20,37 % 20,66 %
Max drawdown -29,26 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,87 % - -
Sortino -0,44 - -
VAR 95 -5,79 % - -
VAR 99 -11,19 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 - -
TEV 5,24 % - -
Information ratio (IR) -0,17 - -
Up Capture Ratio 1,06 - -
Down Capture Ratio 1,07 - -
Indice Omega 0,89 - -
Reattività
Beta 1,02 - -
95,40 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 0,98 - -
Asimmetria
Skewness -0,56 - -
Kurtosis 1,92 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR