Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,18 % 3,96 % 5,66 % 23,21 % 5,69 % 7,16 % 0,36 % - - -
Categoria -0,24 % 0,97 % 1,50 % 12,98 % 0,59 % 4,00 % 0,52 % 11,51 % 70,47 % 65,60 %
Delta 1,42 % 2,99 % 4,16 % 10,23 % 5,10 % 3,17 % -0,16 % - - -
Benchmark* -1,19 % -0,60 % 0,49 % 5,55 % -4,00 % -1,32 % -5,06 % 17,60 % 48,20 % 69,60 %
Delta 2,37 % 4,57 % 5,17 % 17,66 % 9,69 % 8,49 % 5,42 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,14 % - -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta 1,56 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 5,69 % - -
Rischio
Volatilità 24,16 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -25,52 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,82 % - -
Sortino -0,10 - -
VAR 95 -5,31 % - -
VAR 99 -11,18 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 - -
TEV 13,15 % - -
Information ratio (IR) 0,43 - -
Up Capture Ratio 1,32 - -
Down Capture Ratio 1,15 - -
Indice Omega 1,02 - -
Reattività
Beta 1,15 - -
71,63 - -
Beta bull 1,23 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -0,44 - -
Kurtosis 1,69 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR