Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,48 % 1,18 % 24,20 % 0,30 % 3,00 % -0,32 % - - -
Categoria 0,36 % 1,01 % 1,04 % 16,63 % 0,69 % 3,38 % 1,49 % 8,10 % 73,91 % 69,02 %
Delta 0,04 % -0,53 % 0,14 % 7,57 % -0,38 % -0,38 % -1,81 % - - -
Benchmark* 0,57 % 0,10 % -0,48 % 10,29 % -1,29 % -0,16 % -2,18 % 16,07 % 55,77 % 77,43 %
Delta -0,17 % 0,37 % 1,66 % 13,90 % 1,60 % 3,16 % 1,85 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,25 % - -
Categoria -0,41 % 2,22 % 11,28 %
Delta 0,66 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 4,80 % - -
Rischio
Volatilità 24,14 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -25,82 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,88 % - -
Sortino -0,15 - -
VAR 95 -5,34 % - -
VAR 99 -11,19 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 - -
TEV 13,14 % - -
Information ratio (IR) 0,37 - -
Up Capture Ratio 1,31 - -
Down Capture Ratio 1,16 - -
Indice Omega 1,00 - -
Reattività
Beta 1,15 - -
71,65 - -
Beta bull 1,23 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -0,44 - -
Kurtosis 1,69 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR