Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | 0,06 % | -0,19 % | -0,29 % | 0,17 % | 0,37 % | 2,00 % | 8,09 % | 8,91 % | 11,22 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,67 % | 0,31 % | 1,28 % | -0,95 % | -0,12 % | 2,19 % | 10,40 % | 16,57 % | 6,81 % |
| Delta | -0,20 % | -0,61 % | -0,50 % | -1,56 % | 1,12 % | 0,49 % | -0,19 % | -2,31 % | -7,66 % | 4,41 % |
| Benchmark* | 0,18 % | 0,67 % | 0,31 % | 1,28 % | -0,95 % | -0,12 % | 2,19 % | 10,40 % | 16,57 % | 6,81 % |
| Delta | -0,20 % | -0,61 % | -0,50 % | -1,56 % | 1,12 % | 0,49 % | -0,19 % | -2,31 % | -7,66 % | 4,41 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,36 % | 3,72 % | -1,90 % | 1,50 % | 3,01 % | -0,09 % | -0,64 % | 0,54 % |
| Categoria | 7,41 % | 3,62 % | -0,44 % | 3,66 % | -6,80 % | 2,27 % | -2,69 % | 0,96 % |
| Delta | -3,05 % | 0,09 % | -1,45 % | -2,16 % | 9,81 % | -2,37 % | 2,06 % | -0,42 % |
| Benchmark* | 7,41 % | 3,62 % | -0,44 % | 3,66 % | -6,80 % | 2,27 % | -2,69 % | 0,96 % |
| Delta | -3,05 % | 0,09 % | -1,45 % | -2,16 % | 9,81 % | -2,37 % | 2,06 % | -0,42 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,28 % | 2,64 % | 1,71 % |
| Categoria | 2,87 % | 3,87 % | 2,97 % |
| Delta | -0,58 % | -1,24 % | -1,26 % |
| Benchmark* | 2,87 % | 3,87 % | 2,97 % |
| Delta | -0,58 % | -1,24 % | -1,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,97 % | 0,95 % | 1,01 % |
| Volatilità Categoria | 3,01 % | 2,23 % | 2,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,01 % | 2,23 % | 2,07 % |
| Max drawdown | -0,84 % | -0,95 % | -2,59 % |
| Tempo di recupero | - | 264 j | 588 j |
| DSR | 0,78 % | 0,67 % | 0,66 % |
| Sortino | -0,87 | -0,27 | 0,40 |
| VAR 95 | -0,18 % | -0,18 % | -0,18 % |
| VAR 99 | -0,45 % | -0,26 % | -0,41 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,70 | -0,19 | 0,26 |
| TEV | 2,90 % | 2,27 % | 2,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,13 | -0,51 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,26 | 0,30 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | 0,01 | -0,09 | -0,04 |
| Indice Omega | 0,77 | 0,96 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| R² | 11,43 | 3,39 | 2,51 |
| Beta bull | 0,22 | 0,02 | 0,02 |
| Beta bear | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,02 | -0,33 | -0,06 |
| Kurtosis | 2,38 | 0,74 | 1,81 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Candriam Index Arbitrage C
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)