Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,28 % 0,23 % 0,54 % 1,40 % 0,65 % 4,02 % 9,09 % 8,57 % 8,78 %
Categoria 0,25 % 0,47 % -1,01 % -1,04 % 0,48 % -0,63 % 4,30 % 9,58 % 13,81 % 12,49 %
Delta -0,21 % -0,19 % 1,24 % 1,58 % 0,92 % 1,29 % -0,28 % -0,49 % -5,25 % -3,70 %
Benchmark* 0,25 % 0,47 % -1,01 % -1,04 % 0,48 % -0,63 % 4,30 % 9,58 % 13,81 % 12,49 %
Delta -0,21 % -0,19 % 1,24 % 1,58 % 0,92 % 1,29 % -0,28 % -0,49 % -5,25 % -3,70 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,32 % 5,38 % -4,29 % 0,36 % 0,76 % 3,20 % -2,34 % 1,62 %
Categoria 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta -1,25 % -1,12 % 1,29 % -3,06 % 0,47 % -2,39 % -1,11 % 2,79 %
Benchmark* 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta -1,25 % -1,12 % 1,29 % -3,06 % 0,47 % -2,39 % -1,11 % 2,79 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,87 % 2,48 % 2,03 %
Categoria 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,67 % -0,81 % -1,21 %
Benchmark* 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,67 % -0,81 % -1,21 %
Rischio
Volatilità 0,65 % 2,99 % 2,57 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Volatilità Benchmark 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Max drawdown -0,34 % -6,69 % -8,76 %
Tempo di recupero 10 j 463 j 814 j
DSR 0,44 % 2,26 % 1,87 %
Sortino 1,09 -0,05 0,38
VAR 95 -0,10 % -0,63 % -0,46 %
VAR 99 -0,17 % -1,56 % -1,51 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 -0,03 0,28
TEV 2,16 % 2,66 % 2,45 %
Information ratio (IR) -0,32 -0,32 -0,49
Up Capture Ratio 0,39 0,54 0,47
Down Capture Ratio -0,05 0,43 0,39
Indice Omega 1,32 0,99 1,12
Reattività
Beta 0,14 0,61 0,54
28,40 36,88 33,10
Beta bull 0,01 0,49 0,54
Beta bear 0,14 1,08 0,81
Asimmetria
Skewness -0,38 -1,24 -0,99
Kurtosis 0,09 5,55 6,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi