Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,87 % 0,31 % 0,69 % 1,56 % 1,19 % 5,94 % 18,89 % 28,14 % 34,91 %
Categoria -0,04 % 1,50 % -2,99 % -4,50 % -1,46 % -4,00 % 3,23 % 8,98 % 20,44 % 17,61 %
Delta 0,08 % -0,63 % 3,31 % 5,18 % 3,02 % 5,19 % 2,72 % 9,91 % 7,69 % 17,30 %
Benchmark* 0,05 % 1,96 % -4,07 % -6,56 % -2,36 % -6,14 % 3,67 % 12,56 % 27,55 % 32,35 %
Delta 0,00 % -1,09 % 4,39 % 7,24 % 3,92 % 7,32 % 2,27 % 6,33 % 0,58 % 2,56 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,50 % 10,65 % -5,99 % 3,44 % 7,99 % 10,89 % -3,65 % 4,55 %
Categoria 10,66 % 7,77 % -8,09 % 7,05 % -1,88 % 11,66 % -1,02 % -3,25 %
Delta -5,17 % 2,89 % 2,10 % -3,61 % 9,87 % -0,77 % -2,63 % 7,81 %
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -9,16 % 1,09 % 1,43 % -5,47 % 8,88 % -4,94 % -5,18 % 7,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,85 % 4,68 % 5,64 %
Categoria 6,09 % 3,86 % 5,37 %
Delta -1,24 % 0,82 % 0,27 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -3,16 % -1,12 % -1,27 %
Rischio
Volatilità 2,10 % 5,28 % 5,28 %
Volatilità Categoria 4,10 % 4,68 % 4,69 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -1,28 % -6,98 % -10,50 %
Tempo di recupero 62 j 282 j 692 j
DSR 1,45 % 3,39 % 3,08 %
Sortino 1,01 0,62 1,41
VAR 95 -0,44 % -1,22 % -1,02 %
VAR 99 -0,51 % -1,90 % -1,64 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,40 0,82
TEV 6,06 % 5,76 % 5,62 %
Information ratio (IR) -0,52 -0,19 -0,23
Up Capture Ratio 0,27 0,51 0,48
Down Capture Ratio 0,05 0,38 0,29
Indice Omega 1,26 1,18 1,43
Reattività
Beta 0,08 0,44 0,45
4,94 28,10 28,47
Beta bull -0,04 0,65 0,67
Beta bear 0,00 0,26 0,33
Asimmetria
Skewness -0,30 0,26 0,90
Kurtosis -0,70 1,43 4,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index