Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,49 % 0,32 % -1,22 % 2,03 % 3,59 % 4,78 % 16,96 % 20,26 % 41,22 %
Categoria 0,06 % -0,43 % -0,50 % -1,24 % 1,61 % 2,09 % 2,90 % 16,45 % 13,42 % 27,75 %
Delta 0,04 % -0,06 % 0,82 % 0,01 % 0,41 % 1,50 % 1,89 % 0,51 % 6,83 % 13,47 %
Benchmark* 0,39 % -0,30 % -0,07 % -0,87 % 2,48 % 3,54 % 4,70 % 19,62 % 18,92 % 43,20 %
Delta -0,29 % -0,19 % 0,39 % -0,35 % -0,45 % 0,05 % 0,09 % -2,66 % 1,34 % -1,98 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,08 % 15,75 % 6,64 % -4,55 % 14,13 % -5,47 % 16,01 % 2,19 %
Categoria -0,20 % 10,90 % 7,85 % -7,91 % 7,15 % -1,83 % 11,43 % -0,98 %
Delta -3,88 % 4,85 % -1,21 % 3,36 % 6,98 % -3,64 % 4,57 % 3,16 %
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -1,75 % 1,09 % -2,93 % 2,87 % 5,22 % -4,58 % 0,18 % 0,66 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,83 % 5,33 % 3,70 %
Categoria 2,94 % 5,19 % 2,52 %
Delta 1,89 % 0,14 % 1,18 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta 0,45 % -0,69 % 0,27 %
Rischio
Volatilità 5,06 % 6,83 % 7,25 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,01 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,81 % -11,38 % -11,38 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,40 % 5,14 % 5,21 %
Sortino 0,82 0,49 0,31
VAR 95 -1,26 % -1,32 % -1,48 %
VAR 99 -1,61 % -4,09 % -3,03 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,37 0,22
TEV 2,47 % 2,89 % 3,50 %
Information ratio (IR) 0,18 -0,24 0,08
Up Capture Ratio 1,09 1,02 1,00
Down Capture Ratio 1,11 1,08 0,98
Indice Omega 1,18 1,17 1,11
Reattività
Beta 1,14 1,07 1,03
R² 77,15 82,44 76,78
Beta bull 1,35 1,07 1,17
Beta bear 1,13 1,10 1,03
Asimmetria
Skewness -0,10 -1,22 -0,46
Kurtosis -0,22 5,02 3,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index