Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Robert Cook (2004-06-01), Thomas Hauser (2004-06-01), Jeffrey Lovell (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/11/2024
223,55 USD
= 211,33 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 2,79 % | 1,48 % |
| Perf. YTD | 13,57 % | 8,98 % |
| Perf. 1 anno | 17,19 % | 12,36 % |
| Perf. 3 anni | 15,79 % | 7,96 % |
| Perf. 5 anni | 25,58 % | 14,39 % |
| Perf. 8 anni | 43,11 % | 25,12 % |
| Perf. 10 anni | 78,16 % | 43,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,64 % | 7,72 % |
| Perf. 2022 | -4,55 % | -8,02 % |
| Perf. 2021 | 14,13 % | 7,05 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,94 % | 2,54 % |
| Volatilità | 7,09 % | 4,56 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 97 / 258 | 2 | |
| 3 mesi | 52 / 258 | 1 | |
| 6 mesi | 30 / 255 | 1 | |
| YTD | 32 / 246 | 1 | |
| 1 anno | 45 / 244 | 1 | |
| 3 anni | 45 / 212 | 1 | |
| 5 anni | 30 / 166 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 110 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 83 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,82 % | Medio | |
| DSR | 4,68 % | Buono | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,59 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Buono | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,61 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/11/2024 | 310,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global High Yield A Acc USD |
|
13,57%
|
17,19%
|
15,79%
|
7,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JSS Cat Bond Fund P USD-Acc |
|
15,94%
|
13,74%
|
33,98%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap |
|
10,86%
|
15,05%
|
29,27%
|
7,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
11,91%
|
15,82%
|
14,33%
|
6,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
13,19%
|
16,75%
|
15,05%
|
7,06% | ||
| ETF | Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D GBP | - |
4,92%
|
9,47%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
5,82%
|
7,64%
|
14,21%
|
3,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index