Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 1,04 % 0,04 % -1,83 % 8,27 % 8,14 % 8,00 % 42,63 % - -
Categoria 0,89 % 0,65 % 0,94 % 1,45 % 14,09 % 12,75 % 14,54 % 47,87 % 41,93 % 95,34 %
Delta -0,18 % 0,39 % -0,90 % -3,27 % -5,83 % -4,60 % -6,54 % -5,24 % - -
Benchmark* 1,33 % 0,99 % 2,38 % 4,04 % 17,96 % 17,55 % 20,67 % 69,53 % 81,13 % 162,49 %
Delta -0,62 % 0,05 % -2,34 % -5,86 % -9,69 % -9,41 % -12,67 % -26,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,09 % 20,85 % 14,02 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta -1,55 % 4,33 % -0,11 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,97 % -5,37 % -5,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,42 % 12,09 % -
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta -7,01 % -1,39 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -11,74 % -6,54 % -
Rischio
Volatilità 9,12 % 9,66 % -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -8,16 % -11,14 % -
Tempo di recupero 102 j 73 j -
DSR 6,50 % 6,68 % -
Sortino 0,83 1,39 -
VAR 95 -1,75 % -1,90 % -
VAR 99 -3,90 % -3,90 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,96 -
TEV 8,45 % 8,86 % -
Information ratio (IR) -1,39 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,47 0,58 -
Down Capture Ratio 0,49 0,53 -
Indice Omega 1,28 1,41 -
Reattività
Beta 0,56 0,54 -
R² 39,39 53,77 -
Beta bull 0,71 0,54 -
Beta bear 0,70 0,53 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,71 -
Kurtosis 1,32 1,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR