Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | 0,35 % | 1,16 % | 1,10 % | 2,39 % | 3,08 % | 4,59 % | 23,77 % | 6,65 % | 2,33 % |
| Categoria | -0,03 % | 0,26 % | 1,15 % | 0,80 % | 1,07 % | 1,90 % | 3,74 % | 14,71 % | -13,26 % | -14,35 % |
| Delta | -0,13 % | 0,09 % | 0,01 % | 0,29 % | 1,32 % | 1,18 % | 0,85 % | 9,07 % | 19,91 % | 16,69 % |
| Benchmark* | -0,50 % | -0,17 % | -0,79 % | -2,54 % | -4,94 % | -4,47 % | 3,46 % | 15,51 % | 9,54 % | 19,06 % |
| Delta | 0,34 % | 0,52 % | 1,94 % | 3,64 % | 7,33 % | 7,55 % | 1,13 % | 8,26 % | -2,89 % | -16,73 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,29 % | 16,05 % | -6,72 % | -5,92 % | -4,04 % | 1,27 % | -1,73 % | 3,46 % |
| Categoria | 1,41 % | 7,23 % | -16,98 % | -5,23 % | -2,85 % | 8,26 % | -5,55 % | 1,51 % |
| Delta | 0,88 % | 8,82 % | 10,26 % | -0,68 % | -1,19 % | -7,00 % | 3,82 % | 1,95 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -10,46 % | 7,34 % | 6,54 % | -10,64 % | -2,87 % | -13,88 % | -1,93 % | 4,17 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,71 % | 6,70 % | 1,21 % |
| Categoria | 3,41 % | 4,05 % | -2,83 % |
| Delta | 0,30 % | 2,66 % | 4,04 % |
| Benchmark* | 4,59 % | 4,66 % | 2,20 % |
| Delta | -0,88 % | 2,05 % | -0,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,33 % | 5,95 % | 6,15 % |
| Volatilità Categoria | 3,18 % | 5,91 % | 6,91 % |
| Volatilità Benchmark | 8,03 % | 6,93 % | 6,48 % |
| Max drawdown | -2,25 % | -8,82 % | -21,25 % |
| Tempo di recupero | 135 j | 196 j | 1273 j |
| DSR | 2,43 % | 4,06 % | 4,58 % |
| Sortino | 0,25 | 0,97 | -0,04 |
| VAR 95 | -0,85 % | -1,26 % | -1,44 % |
| VAR 99 | -1,00 % | -2,69 % | -2,69 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,67 | -0,03 |
| TEV | 8,24 % | 7,63 % | 7,79 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | 0,27 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,15 | 0,37 | 0,16 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,07 | 0,10 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,29 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,06 | 0,26 | 0,23 |
| R² | 1,99 | 9,35 | 5,70 |
| Beta bull | -0,09 | 0,30 | 0,31 |
| Beta bear | 0,09 | 0,32 | 0,38 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,36 | -0,33 | -0,73 |
| Kurtosis | -0,12 | 2,29 | 4,24 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GIS Central & Eastern European Bond EX
Obblig. Paesi Emerg. Europa
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Europa è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index