Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36 % | -1,36 % | -2,22 % | -1,16 % | 6,88 % | 7,02 % | 13,88 % | 38,53 % | 38,14 % | 53,42 % |
| Categoria | -0,29 % | -0,97 % | -1,67 % | 0,97 % | 11,78 % | 11,30 % | 18,85 % | 51,44 % | 58,98 % | 80,58 % |
| Delta | -0,07 % | -0,39 % | -0,54 % | -2,13 % | -4,90 % | -4,28 % | -4,97 % | -12,91 % | -20,83 % | -27,16 % |
| Benchmark* | -0,70 % | -0,88 % | -1,97 % | 1,68 % | 11,04 % | 13,55 % | 24,42 % | 72,41 % | 99,99 % | 112,69 % |
| Delta | 0,34 % | -0,48 % | -0,24 % | -2,85 % | -4,16 % | -6,53 % | -10,54 % | -33,88 % | -61,85 % | -59,27 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,03 % | 0,37 % | 13,55 % | -10,59 % | 20,09 % | -7,54 % | 22,45 % | -14,52 % |
| Categoria | 21,08 % | 7,25 % | 13,94 % | -8,01 % | 22,41 % | -7,67 % | 20,61 % | -12,84 % |
| Delta | 1,95 % | -6,87 % | -0,39 % | -2,58 % | -2,32 % | 0,13 % | 1,84 % | -1,68 % |
| Benchmark* | 30,89 % | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % |
| Delta | -7,86 % | -10,47 % | -1,95 % | -9,17 % | -2,58 % | 5,55 % | 2,80 % | -2,63 % |
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,34 % | 11,90 % | 7,05 % |
| Categoria | 21,71 % | 15,41 % | 9,86 % |
| Delta | -2,37 % | -3,50 % | -2,81 % |
| Benchmark* | 26,94 % | 21,15 % | 14,94 % |
| Delta | -7,61 % | -9,24 % | -7,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,44 % | 12,99 % | 13,89 % |
| Volatilità Categoria | 11,08 % | 12,08 % | 13,24 % |
| Volatilità Benchmark | 11,31 % | 12,30 % | 13,84 % |
| Max drawdown | -9,72 % | -15,78 % | -21,76 % |
| Tempo di recupero | 106 j | 73 j | 855 j |
| DSR | 8,39 % | 9,54 % | 10,29 % |
| Sortino | 2,06 | 0,95 | 0,49 |
| VAR 95 | -2,61 % | -2,79 % | -2,82 % |
| VAR 99 | -5,42 % | -5,42 % | -5,42 % |
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,39 | 0,70 | 0,36 |
| TEV | 6,24 % | 6,11 % | 6,01 % |
| Information ratio (IR) | -1,22 | -1,51 | -1,31 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,84 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 1,03 | 0,98 |
| Indice Omega | 1,66 | 1,32 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,93 | 0,91 |
| R² | 75,00 | 78,25 | 82,10 |
| Beta bull | 0,80 | 0,87 | 0,91 |
| Beta bear | 0,98 | 0,99 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,80 | -1,24 | -0,87 |
| Kurtosis | 1,81 | 5,46 | 2,99 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AB European Equity C EUR
Az. Europa Value
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR