Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,18 % 0,61 % 1,33 % 0,78 % 3,10 % 7,41 % 5,28 % 2,96 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,11 % 0,49 % 1,24 % 0,63 % 3,17 % 7,36 % 6,41 % 4,93 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,07 % 0,13 % 0,09 % 0,15 % -0,06 % 0,05 % -1,13 % -1,96 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,65 % 1,42 % 0,82 % 3,30 % 8,14 % 6,91 % 5,40 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,09 % -0,05 % -0,19 % -0,73 % -1,63 % -2,44 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,59 % 2,97 % -0,35 % -0,94 % -1,13 % -0,92 % -0,56 % -0,55 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,07 % -0,11 % 0,11 % -0,39 % -0,71 % -0,66 % -0,11 % -0,15 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,12 % -0,29 % -0,34 % -0,37 % -0,57 % -0,44 % -0,11 % -0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,22 % 2,34 % 0,99 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta -0,10 % 0,00 % -0,24 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,18 % -0,23 % -0,31 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,23 % 0,29 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,03 % -0,36 % -2,35 %
Tempo di recupero 6 j 297 j 1288 j
DSR 0,07 % 0,07 % 0,07 %
Sortino -2,72 -3,54 -4,45
VAR 95 0,04 % -0,02 % -0,02 %
VAR 99 0,01 % -0,02 % -0,03 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,21 -1,02 -1,09
TEV 0,06 % 0,07 % 0,06 %
Information ratio (IR) -2,96 -3,46 -4,90
Up Capture Ratio 0,94 0,93 0,93
Down Capture Ratio - 1,71 1,76
Indice Omega 0,13 0,18 0,11
Reattività
Beta 0,96 1,04 1,06
48,49 91,58 95,45
Beta bull 0,96 1,06 1,06
Beta bear - 0,78 0,96
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,80 0,25
Kurtosis 4,01 -0,43 -1,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester