Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,46 % | -2,08 % | -3,31 % | 2,77 % | 12,58 % | 1,10 % | 4,65 % | 54,29 % | 38,36 % | 93,37 % |
| Categoria | -0,55 % | -1,62 % | -2,87 % | 2,30 % | 18,54 % | 9,40 % | 16,18 % | 102,30 % | 113,47 % | 164,58 % |
| Delta | 0,09 % | -0,46 % | -0,45 % | 0,47 % | -5,96 % | -8,30 % | -11,53 % | -48,01 % | -75,11 % | -71,21 % |
| Benchmark* | -0,01 % | -1,70 % | -2,12 % | 3,13 % | 17,31 % | 10,59 % | 16,83 % | 82,37 % | 92,81 % | 147,28 % |
| Delta | -0,45 % | -0,38 % | -1,19 % | -0,36 % | -4,72 % | -9,49 % | -12,18 % | -28,08 % | -54,45 % | -53,91 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,85 % | 27,11 % | 12,70 % | -15,47 % | 24,06 % | 2,38 % | 33,32 % | -12,33 % |
| Categoria | 26,41 % | 32,87 % | 21,82 % | -9,00 % | 32,71 % | -7,74 % | 27,12 % | -17,89 % |
| Delta | -14,56 % | -5,76 % | -9,13 % | -6,47 % | -8,65 % | 10,13 % | 6,20 % | 5,56 % |
| Benchmark* | 13,83 % | 34,73 % | 12,12 % | -4,63 % | 38,54 % | -11,05 % | 27,93 % | -13,03 % |
| Delta | -1,98 % | -7,62 % | 0,58 % | -10,85 % | -14,47 % | 13,43 % | 5,39 % | 0,70 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,39 % | 16,95 % | 7,41 % |
| Categoria | 20,36 % | 27,71 % | 17,08 % |
| Delta | -11,97 % | -10,76 % | -9,67 % |
| Benchmark* | 19,13 % | 23,81 % | 14,78 % |
| Delta | -10,74 % | -6,86 % | -7,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,47 % | 16,22 % | 17,29 % |
| Volatilità Categoria | 12,50 % | 13,96 % | 15,63 % |
| Volatilità Benchmark | 11,66 % | 14,57 % | 15,52 % |
| Max drawdown | -15,42 % | -22,54 % | -26,69 % |
| Tempo di recupero | 189 j | 184 j | 1058 j |
| DSR | 8,96 % | 11,66 % | 12,64 % |
| Sortino | 0,71 | 1,21 | 0,42 |
| VAR 95 | -2,48 % | -2,89 % | -3,59 % |
| VAR 99 | -4,71 % | -6,42 % | -6,74 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,87 | 0,31 |
| TEV | 5,69 % | 6,09 % | 7,01 % |
| Information ratio (IR) | -1,89 | -1,13 | -1,05 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,95 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,10 | 1,09 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,38 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 1,03 | 1,02 |
| R² | 82,30 | 86,01 | 83,60 |
| Beta bull | 1,10 | 1,04 | 1,02 |
| Beta bear | 0,98 | 1,03 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | -1,24 | -0,77 |
| Kurtosis | -0,24 | 6,22 | 3,24 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Robeco New World Financials D EUR Acc
Az. servizi finanziari
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR