Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 0,08 % | 0,37 % | 1,36 % | 1,68 % | 1,51 % | 4,42 % | 2,89 % | -3,24 % | -8,75 % |
| Categoria | 0,26 % | 0,25 % | -4,53 % | -6,43 % | -2,69 % | -6,92 % | -0,48 % | 4,94 % | 4,72 % | 10,21 % |
| Delta | -0,20 % | -0,17 % | 4,89 % | 7,79 % | 4,37 % | 8,43 % | 4,90 % | -2,05 % | -7,96 % | -18,96 % |
| Benchmark* | 0,12 % | 0,00 % | -4,37 % | -5,89 % | -2,29 % | -7,09 % | 0,26 % | 4,42 % | 2,74 % | 12,51 % |
| Delta | -0,06 % | 0,08 % | 4,74 % | 7,25 % | 3,98 % | 8,60 % | 4,17 % | -1,52 % | -5,99 % | -21,25 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,23 % | 1,99 % | -5,99 % | -1,81 % | 0,12 % | -2,58 % | -2,48 % | -2,33 % |
| Categoria | 10,87 % | 1,42 % | 3,01 % | 7,65 % | -6,25 % | 5,26 % | 5,61 % | -11,38 % |
| Delta | -8,64 % | 0,58 % | -9,00 % | -9,46 % | 6,37 % | -7,84 % | -8,09 % | 9,04 % |
| Benchmark* | 11,51 % | 1,12 % | 2,65 % | 6,85 % | -5,28 % | 5,99 % | 6,78 % | -11,38 % |
| Delta | -9,28 % | 0,87 % | -8,65 % | -8,66 % | 5,40 % | -8,57 % | -9,26 % | 9,04 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,60 % | 0,69 % | -0,73 % |
| Categoria | 4,85 % | 4,11 % | 2,33 % |
| Delta | -1,26 % | -3,43 % | -3,06 % |
| Benchmark* | 5,64 % | 4,22 % | 1,90 % |
| Delta | -2,05 % | -3,53 % | -2,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,71 % | 2,12 % | 1,77 % |
| Volatilità Categoria | 6,79 % | 6,87 % | 6,61 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 7,05 % | 6,96 % |
| Max drawdown | -1,21 % | -4,13 % | -9,56 % |
| Tempo di recupero | 155 j | 797 j | - |
| DSR | 1,10 % | 1,55 % | 1,35 % |
| Sortino | 0,19 | -1,22 | -1,51 |
| VAR 95 | -0,24 % | -0,47 % | -0,42 % |
| VAR 99 | -0,63 % | -0,66 % | -0,66 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,89 | -1,15 |
| TEV | 7,65 % | 7,62 % | 7,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | -0,46 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,08 | -0,01 | -0,03 |
| Down Capture Ratio | -0,12 | -0,06 | 0,01 |
| Indice Omega | 1,04 | 0,74 | 0,62 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,03 | -0,04 | -0,02 |
| R² | 1,48 | 1,64 | 0,44 |
| Beta bull | -0,08 | 0,02 | 0,02 |
| Beta bear | -0,02 | -0,09 | -0,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,69 | 0,45 | 0,57 |
| Kurtosis | 3,53 | 1,87 | 3,79 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS BBGB US 1-3 Y Treasur Bd H EUR A-dis
Obblig. Dollaro US breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index