Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,65 % | -2,58 % | -5,15 % | 2,67 % | 14,64 % | 7,92 % | 16,02 % | 111,59 % | 170,26 % | 199,34 % |
| Categoria | -0,55 % | -1,62 % | -2,87 % | 2,30 % | 18,54 % | 9,40 % | 16,18 % | 102,30 % | 113,47 % | 164,58 % |
| Delta | -0,11 % | -0,96 % | -2,28 % | 0,36 % | -3,90 % | -1,48 % | -0,16 % | 9,29 % | 56,79 % | 34,75 % |
| Benchmark* | -0,01 % | -1,70 % | -2,12 % | 3,13 % | 17,31 % | 10,59 % | 16,83 % | 82,37 % | 92,81 % | 147,28 % |
| Delta | -0,64 % | -0,88 % | -3,03 % | -0,46 % | -2,67 % | -2,67 % | -0,81 % | 29,21 % | 77,45 % | 52,06 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,97 % | 33,03 % | 20,90 % | 8,04 % | 33,16 % | -7,59 % | 24,72 % | -27,73 % |
| Categoria | 26,41 % | 32,87 % | 21,82 % | -9,00 % | 32,71 % | -7,74 % | 27,12 % | -17,89 % |
| Delta | 10,57 % | 0,16 % | -0,93 % | 17,04 % | 0,45 % | 0,15 % | -2,40 % | -9,84 % |
| Benchmark* | 13,83 % | 34,73 % | 12,12 % | -4,63 % | 38,54 % | -11,05 % | 27,93 % | -13,03 % |
| Delta | 23,15 % | -1,70 % | 8,78 % | 12,67 % | -5,37 % | 3,45 % | -3,21 % | -14,70 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,19 % | 30,91 % | 23,39 % |
| Categoria | 20,36 % | 27,71 % | 17,08 % |
| Delta | 2,83 % | 3,20 % | 6,31 % |
| Benchmark* | 19,13 % | 23,81 % | 14,78 % |
| Delta | 4,06 % | 7,10 % | 8,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,95 % | 13,93 % | 16,87 % |
| Volatilità Categoria | 12,50 % | 13,96 % | 15,63 % |
| Volatilità Benchmark | 11,66 % | 14,57 % | 15,52 % |
| Max drawdown | -9,84 % | -13,84 % | -21,65 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 47 j | 335 j |
| DSR | 7,34 % | 9,47 % | 11,72 % |
| Sortino | 2,89 | 2,96 | 1,82 |
| VAR 95 | -2,71 % | -2,63 % | -3,26 % |
| VAR 99 | -3,44 % | -4,95 % | -6,86 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,77 | 2,01 | 1,26 |
| TEV | 6,63 % | 8,19 % | 9,38 % |
| Information ratio (IR) | 0,61 | 0,87 | 0,92 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,97 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,75 | 0,83 |
| Indice Omega | 1,78 | 1,92 | 1,56 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,80 | 0,91 |
| R² | 70,98 | 69,87 | 69,80 |
| Beta bull | 0,99 | 0,72 | 0,86 |
| Beta bear | 0,90 | 0,75 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -1,30 | -0,86 |
| Kurtosis | 0,02 | 5,68 | 3,00 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Algebris Financial Equity Fund I EUR
Az. servizi finanziari
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR