Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,16 % 0,14 % 0,69 % 1,34 % 0,91 % 3,94 % 8,55 % 12,21 % -8,40 %
Categoria 0,34 % 0,38 % -1,18 % -1,68 % -0,66 % -1,67 % 3,20 % 3,22 % 3,25 % 4,36 %
Delta -0,31 % -0,21 % 1,33 % 2,37 % 1,99 % 2,58 % 0,73 % 5,33 % 8,96 % -12,76 %
Benchmark* 0,26 % 0,19 % -2,13 % -3,52 % -2,27 % -4,04 % 1,73 % -3,57 % -12,24 % -1,89 %
Delta -0,23 % -0,02 % 2,27 % 4,21 % 3,61 % 4,95 % 2,21 % 12,12 % 24,45 % -6,51 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,17 % 4,10 % -12,15 % 0,67 % 0,83 % 1,06 % -3,34 % -2,73 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 0,13 % -0,82 % -2,84 % -1,23 % 0,14 % -6,22 % -2,38 % -0,56 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,71 % 2,12 % -0,75 % -1,26 % 0,88 % -7,76 % -7,24 % 3,33 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,98 % 2,40 % 2,88 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 0,28 % 1,27 % 1,47 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,00 % 3,23 % 4,43 %
Rischio
Volatilità 1,43 % 2,92 % 4,72 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,94 % -6,90 % -16,70 %
Tempo di recupero 96 j 536 j -
DSR 1,01 % 2,06 % 3,72 %
Sortino 0,58 -0,08 0,42
VAR 95 -0,08 % -0,67 % -0,67 %
VAR 99 -0,90 % -1,30 % -1,49 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 -0,06 0,33
TEV 6,90 % 6,96 % 8,45 %
Information ratio (IR) 0,14 0,46 0,52
Up Capture Ratio 0,10 0,11 0,03
Down Capture Ratio -0,11 -0,02 -0,14
Indice Omega 1,29 0,98 1,23
Reattività
Beta 0,01 0,05 -0,09
0,40 1,15 1,46
Beta bull 0,00 -0,07 -0,36
Beta bear 0,02 0,15 0,09
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,09 -3,20
Kurtosis 18,58 3,89 27,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index