Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 1,66 % 2,15 % 4,17 % 18,18 % 13,79 % 17,01 % 53,42 % 53,32 % 139,98 %
Categoria 0,08 % 1,61 % 0,99 % 3,27 % 18,62 % 14,38 % 17,81 % 60,06 % 62,87 % 154,62 %
Delta 0,19 % 0,05 % 1,16 % 0,89 % -0,44 % -0,58 % -0,80 % -6,64 % -9,55 % -14,64 %
Benchmark* 0,37 % 1,90 % 2,16 % 4,86 % 21,38 % 16,97 % 20,62 % 72,15 % 83,61 % 198,61 %
Delta -0,11 % -0,25 % -0,01 % -0,69 % -3,20 % -3,18 % -3,61 % -18,73 % -30,29 % -58,63 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,49 % 28,71 % 18,62 % -17,84 % 32,32 % 13,09 % 27,28 % 1,76 %
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta -3,25 % 1,65 % -0,79 % -1,99 % -0,54 % 2,46 % -3,41 % 3,57 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,22 % -3,79 % -3,47 % -2,95 % -4,69 % 2,57 % -6,11 % 2,30 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,94 % 13,55 % 8,21 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta -1,25 % -1,97 % -1,62 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -3,31 % -4,51 % -4,09 %
Rischio
Volatilità 9,81 % 13,93 % 14,86 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -7,01 % -21,71 % -21,71 %
Tempo di recupero 100 j 466 j 466 j
DSR 5,90 % 10,02 % 10,67 %
Sortino 2,53 1,07 0,58
VAR 95 -1,82 % -2,67 % -3,21 %
VAR 99 -2,72 % -7,30 % -5,55 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,77 0,41
TEV 3,18 % 3,59 % 3,91 %
Information ratio (IR) -1,04 -1,26 -1,05
Up Capture Ratio 0,84 0,88 0,88
Down Capture Ratio 0,82 0,94 0,94
Indice Omega 1,63 1,35 1,20
Reattività
Beta 0,83 0,91 0,91
R² 93,44 94,33 93,93
Beta bull 0,83 0,89 0,86
Beta bear 0,82 0,92 0,97
Asimmetria
Skewness -0,09 -1,03 -0,62
Kurtosis -0,80 5,17 2,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR