Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 06/08/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,45 % | -0,61 % | 3,54 % | 7,55 % | 15,64 % | 25,99 % | 20,70 % | 58,61 % | 157,12 % | 91,78 % |
| Categoria | 0,32 % | 2,74 % | 3,19 % | -2,82 % | 7,35 % | 17,55 % | 39,80 % | 48,69 % | 78,48 % | 112,59 % |
| Delta | 1,13 % | -3,36 % | 0,35 % | 10,37 % | 8,29 % | 8,43 % | -19,10 % | 9,92 % | 78,64 % | -20,81 % |
| Benchmark* | -0,36 % | 3,21 % | 5,20 % | 1,90 % | 7,16 % | 16,68 % | 30,67 % | 37,54 % | 45,47 % | 105,43 % |
| Delta | 1,81 % | -3,82 % | -1,66 % | 5,65 % | 8,47 % | 9,31 % | -9,96 % | 21,07 % | 111,65 % | -13,65 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,96 % | 30,78 % | 14,47 % | 38,79 % | 49,62 % | -37,04 % | 9,94 % | -10,52 % |
| Categoria | 25,73 % | 2,43 % | -1,93 % | 11,12 % | 28,47 % | 0,13 % | 19,39 % | -13,50 % |
| Delta | -35,69 % | 28,35 % | 16,40 % | 27,67 % | 21,15 % | -37,17 % | -9,44 % | 2,98 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -21,18 % | 30,27 % | 3,69 % | 44,01 % | 23,59 % | -46,84 % | -15,78 % | 2,47 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/07/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,22 % | 16,06 % | 20,43 % |
| Categoria | 36,11 % | 12,51 % | 11,80 % |
| Delta | -16,89 % | 3,55 % | 8,63 % |
| Benchmark* | 25,45 % | 8,75 % | 6,88 % |
| Delta | -6,23 % | 7,31 % | 13,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,19 % | 17,54 % | 20,17 % |
| Volatilità Categoria | 11,73 % | 13,74 % | 15,00 % |
| Volatilità Benchmark | 17,30 % | 15,98 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -8,70 % | -21,40 % | -21,40 % |
| Tempo di recupero | 163 j | 451 j | 451 j |
| DSR | 10,76 % | 12,51 % | 14,08 % |
| Sortino | 1,60 | 1,05 | 1,31 |
| VAR 95 | -3,18 % | -3,06 % | -3,42 % |
| VAR 99 | -5,58 % | -8,18 % | -8,18 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,06 | 0,75 | 0,91 |
| TEV | 25,94 % | 20,00 % | 20,36 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | 0,37 | 0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,02 | 0,38 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | -0,48 | 0,04 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,44 | 1,38 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,19 | 0,32 | 0,49 |
| R² | 3,97 | 8,47 | 16,50 |
| Beta bull | 0,19 | 0,36 | 0,37 |
| Beta bear | -0,40 | 0,58 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,33 | -1,12 | -0,97 |
| Kurtosis | -0,37 | 5,59 | 4,79 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR