Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,21 % -5,87 % 12,89 % 7,83 % 29,37 % 29,37 % 108,51 % 94,12 % 52,59 %
Categoria -0,51 % -0,09 % -5,45 % -2,75 % -2,04 % 1,58 % 1,61 % 10,69 % 41,94 % 47,13 %
Delta 0,60 % 0,31 % -0,42 % 15,63 % 9,87 % 27,79 % 27,76 % 97,82 % 52,18 % 5,46 %
Benchmark* -1,09 % -1,15 % -7,76 % -8,42 % -2,18 % -0,30 % -0,30 % 5,14 % 44,78 % 79,57 %
Delta 1,19 % 1,37 % 1,89 % 21,30 % 10,02 % 29,68 % 29,68 % 103,37 % 49,34 % -26,98 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 14,47 % 38,79 % 49,62 % -37,04 % 9,94 % -10,52 % -19,89 % 32,15 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta 3,69 % 44,01 % 23,59 % -46,84 % -15,78 % 2,47 % -33,22 % 5,68 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,58 % 31,24 % 16,68 %
Categoria 10,56 % 5,88 % 9,39 %
Delta 24,02 % 25,35 % 7,30 %
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta 20,66 % 24,49 % 6,92 %
Rischio
Volatilità 14,05 % 20,15 % 32,82 %
Volatilità Categoria 11,64 % 15,14 % 20,29 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -8,51 % -18,92 % -69,12 %
Tempo di recupero 106 j 69 j 750 j
DSR 6,89 % 13,21 % 23,75 %
Sortino 4,47 2,20 0,66
VAR 95 -2,84 % -3,00 % -5,57 %
VAR 99 -3,00 % -6,81 % -14,56 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 1,44 0,48
TEV 15,81 % 19,00 % 27,50 %
Information ratio (IR) 1,31 1,29 0,25
Up Capture Ratio 0,61 0,81 0,94
Down Capture Ratio -0,09 0,28 0,70
Indice Omega 2,03 1,69 1,31
Reattività
Beta 0,36 0,58 0,89
11,59 22,99 30,23
Beta bull 0,55 0,39 0,41
Beta bear 0,40 0,98 1,44
Asimmetria
Skewness 0,72 -0,84 -1,22
Kurtosis 1,02 5,49 9,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR