Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,00 % | 4,30 % | 10,86 % | 17,10 % | 16,32 % | 32,68 % | 32,51 % | 105,68 % | 107,35 % | 63,64 % |
| Categoria | 0,79 % | 2,14 % | 0,99 % | 6,49 % | -0,41 % | 7,07 % | 11,35 % | 14,24 % | 56,59 % | 62,48 % |
| Delta | 1,21 % | 2,16 % | 9,86 % | 10,61 % | 16,73 % | 25,62 % | 21,16 % | 91,43 % | 50,77 % | 1,16 % |
| Benchmark* | 1,10 % | 1,45 % | -0,45 % | 4,83 % | 1,21 % | 7,00 % | 14,56 % | 15,30 % | 61,28 % | 99,78 % |
| Delta | 0,90 % | 2,85 % | 11,31 % | 12,27 % | 15,11 % | 25,68 % | 17,95 % | 90,38 % | 46,07 % | -36,14 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,47 % | 38,79 % | 49,62 % | -37,04 % | 9,94 % | -10,52 % | -19,89 % | 32,15 % |
| Categoria | -2,31 % | 11,25 % | 28,48 % | -0,06 % | 18,58 % | -13,30 % | 0,67 % | 30,36 % |
| Delta | 16,78 % | 27,53 % | 21,13 % | -36,98 % | -8,64 % | 2,78 % | -20,56 % | 1,79 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | 3,69 % | 44,01 % | 23,59 % | -46,84 % | -15,78 % | 2,47 % | -33,22 % | 5,68 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,91 % | 22,18 % | 12,05 % |
| Categoria | 9,73 % | 3,94 % | 8,92 % |
| Delta | 8,18 % | 18,23 % | 3,13 % |
| Benchmark* | 18,23 % | 6,15 % | 10,08 % |
| Delta | -0,32 % | 16,03 % | 1,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,16 % | 19,94 % | 32,65 % |
| Volatilità Categoria | 11,62 % | 15,09 % | 20,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,14 % | 16,54 % | 20,10 % |
| Max drawdown | -8,51 % | -18,92 % | -69,12 % |
| Tempo di recupero | - | 69 j | 750 j |
| DSR | 7,31 % | 13,59 % | 23,79 % |
| Sortino | 1,92 | 1,48 | 0,46 |
| VAR 95 | -2,84 % | -3,51 % | -5,57 % |
| VAR 99 | -3,00 % | -6,81 % | -14,56 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,16 | 1,01 | 0,34 |
| TEV | 14,35 % | 18,92 % | 27,40 % |
| Information ratio (IR) | -0,02 | 0,85 | 0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,75 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,12 | 0,37 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,53 | 1,49 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,57 | 0,89 |
| R² | 12,88 | 22,57 | 30,05 |
| Beta bull | 0,30 | 0,34 | 0,40 |
| Beta bear | 0,56 | 0,90 | 1,43 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,17 | -0,89 | -1,20 |
| Kurtosis | 0,01 | 5,57 | 9,34 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR