Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | -0,91 % | -0,74 % | 2,12 % | 10,17 % | 4,51 % | 9,75 % | 38,40 % | 85,34 % | 41,35 % |
| Categoria | 0,06 % | 0,66 % | 2,16 % | 0,63 % | 3,40 % | 2,26 % | 9,88 % | 14,68 % | 14,62 % | 22,36 % |
| Delta | 0,63 % | -1,57 % | -2,90 % | 1,49 % | 6,77 % | 2,25 % | -0,13 % | 23,72 % | 70,72 % | 18,99 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 0,66 % | 2,16 % | 0,63 % | 3,40 % | 2,26 % | 9,88 % | 14,68 % | 14,62 % | 22,36 % |
| Delta | 0,63 % | -1,57 % | -2,90 % | 1,49 % | 6,77 % | 2,25 % | -0,13 % | 23,72 % | 70,72 % | 18,99 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 24,76 % | 10,52 % | 8,51 % | 24,40 % | -29,21 % | 0,01 % | -0,28 % |
| Categoria | 3,07 % | 5,50 % | 4,02 % | -4,23 % | 6,65 % | 0,27 % | 7,24 % | -4,84 % |
| Delta | -2,34 % | 19,25 % | 6,51 % | 12,75 % | 17,74 % | -29,48 % | -7,23 % | 4,55 % |
| Benchmark* | 3,07 % | 5,50 % | 4,02 % | -4,23 % | 6,65 % | 0,27 % | 7,24 % | -4,84 % |
| Delta | -2,34 % | 19,25 % | 6,51 % | 12,75 % | 17,74 % | -29,48 % | -7,23 % | 4,55 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,76 % | 12,20 % | 13,06 % |
| Categoria | 4,33 % | 4,00 % | 2,35 % |
| Delta | 2,43 % | 8,20 % | 10,71 % |
| Benchmark* | 4,33 % | 4,00 % | 2,35 % |
| Delta | 2,43 % | 8,20 % | 10,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,85 % | 9,39 % | 11,02 % |
| Volatilità Categoria | 4,71 % | 3,59 % | 3,30 % |
| Volatilità Benchmark | 4,71 % | 3,59 % | 3,30 % |
| Max drawdown | -10,47 % | -10,96 % | -15,43 % |
| Tempo di recupero | 278 j | 357 j | 329 j |
| DSR | 5,83 % | 6,30 % | 7,51 % |
| Sortino | 0,81 | 1,46 | 1,49 |
| VAR 95 | -1,90 % | -2,33 % | -2,38 % |
| VAR 99 | -2,84 % | -2,84 % | -4,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,98 | 1,02 |
| TEV | 9,03 % | 9,42 % | 11,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,28 | 0,87 | 0,96 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,67 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | -0,52 | -0,78 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,38 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,48 | 0,36 |
| R² | 5,22 | 3,37 | 1,18 |
| Beta bull | 0,00 | 0,89 | 1,13 |
| Beta bear | 0,91 | 1,05 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,17 | -0,29 | -0,62 |
| Kurtosis | 0,87 | 0,17 | 2,33 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock Systematic Style Factor D2 USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia