Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43 % | 0,37 % | 4,67 % | 4,59 % | 12,72 % | 10,75 % | 15,77 % | 40,65 % | 94,01 % | 44,75 % |
| Categoria | 0,08 % | 0,48 % | 1,79 % | 1,13 % | 4,93 % | 4,26 % | 9,62 % | 16,18 % | 16,08 % | 24,23 % |
| Delta | 0,34 % | -0,10 % | 2,89 % | 3,46 % | 7,79 % | 6,49 % | 6,15 % | 24,47 % | 77,93 % | 20,52 % |
| Benchmark* | 0,08 % | 0,48 % | 1,79 % | 1,13 % | 4,93 % | 4,26 % | 9,62 % | 16,18 % | 16,08 % | 24,23 % |
| Delta | 0,34 % | -0,10 % | 2,89 % | 3,46 % | 7,79 % | 6,49 % | 6,15 % | 24,47 % | 77,93 % | 20,52 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 24,76 % | 10,52 % | 8,51 % | 24,40 % | -29,21 % | 0,01 % | -0,28 % |
| Categoria | 3,03 % | 5,45 % | 4,04 % | -4,17 % | 6,64 % | 0,22 % | 7,23 % | -4,75 % |
| Delta | -2,31 % | 19,31 % | 6,49 % | 12,68 % | 17,76 % | -29,43 % | -7,22 % | 4,47 % |
| Benchmark* | 3,03 % | 5,45 % | 4,04 % | -4,17 % | 6,64 % | 0,22 % | 7,23 % | -4,75 % |
| Delta | -2,31 % | 19,31 % | 6,49 % | 12,68 % | 17,76 % | -29,43 % | -7,22 % | 4,47 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,74 % | 11,74 % | 13,51 % |
| Categoria | 9,07 % | 4,70 % | 2,74 % |
| Delta | 0,67 % | 7,04 % | 10,76 % |
| Benchmark* | 9,07 % | 4,70 % | 2,74 % |
| Delta | 0,67 % | 7,04 % | 10,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,48 % | 9,49 % | 11,06 % |
| Volatilità Categoria | 3,56 % | 3,65 % | 3,33 % |
| Volatilità Benchmark | 3,56 % | 3,65 % | 3,33 % |
| Max drawdown | -6,60 % | -10,96 % | -15,43 % |
| Tempo di recupero | 173 j | 357 j | 329 j |
| DSR | 5,24 % | 6,42 % | 7,56 % |
| Sortino | 1,48 | 1,36 | 1,54 |
| VAR 95 | -1,84 % | -2,33 % | -2,38 % |
| VAR 99 | -2,19 % | -2,84 % | -4,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,91 | 0,92 | 1,05 |
| TEV | 9,84 % | 9,67 % | 11,31 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | 0,73 | 0,95 |
| Up Capture Ratio | 0,26 | 0,50 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | -0,86 | -0,64 | -0,88 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,34 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,48 | 0,37 | 0,25 |
| R² | 4,10 | 1,97 | 0,56 |
| Beta bull | -0,61 | 0,60 | 0,74 |
| Beta bear | -0,71 | 1,15 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,39 | -0,29 | -0,63 |
| Kurtosis | 0,68 | 0,10 | 2,28 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BSF Syst Style Fact Abs Return D2 USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia