Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | 0,35 % | 2,09 % | 7,99 % | 11,80 % | 2,52 % | 1,89 % | 45,50 % | 87,85 % | 37,70 % |
| Categoria | 0,17 % | 0,88 % | 2,80 % | 3,23 % | 7,13 % | 1,93 % | 4,91 % | 13,94 % | 16,80 % | 19,44 % |
| Delta | -0,20 % | -0,53 % | -0,70 % | 4,76 % | 4,68 % | 0,59 % | -3,02 % | 31,57 % | 71,05 % | 18,26 % |
| Benchmark* | 0,17 % | 0,88 % | 2,80 % | 3,23 % | 7,13 % | 1,93 % | 4,91 % | 13,94 % | 16,80 % | 19,44 % |
| Delta | -0,20 % | -0,53 % | -0,70 % | 4,76 % | 4,68 % | 0,59 % | -3,02 % | 31,57 % | 71,05 % | 18,26 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 24,76 % | 10,52 % | 8,51 % | 24,40 % | -29,21 % | 0,01 % | -0,28 % |
| Categoria | 3,13 % | 5,42 % | 3,93 % | -4,12 % | 6,63 % | 0,23 % | 7,27 % | -4,82 % |
| Delta | -2,41 % | 19,34 % | 6,59 % | 12,63 % | 17,77 % | -29,44 % | -7,26 % | 4,54 % |
| Benchmark* | 3,13 % | 5,42 % | 3,93 % | -4,12 % | 6,63 % | 0,23 % | 7,27 % | -4,82 % |
| Delta | -2,41 % | 19,34 % | 6,59 % | 12,63 % | 17,77 % | -29,44 % | -7,26 % | 4,54 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,72 % | 11,57 % | 13,39 % |
| Categoria | 3,13 % | 4,16 % | 2,93 % |
| Delta | -2,41 % | 7,42 % | 10,47 % |
| Benchmark* | 3,13 % | 4,16 % | 2,93 % |
| Delta | -2,41 % | 7,42 % | 10,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,34 % | 9,68 % | 10,99 % |
| Volatilità Categoria | 4,40 % | 3,43 % | 3,25 % |
| Volatilità Benchmark | 4,40 % | 3,43 % | 3,25 % |
| Max drawdown | -10,96 % | -10,96 % | -15,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | 329 j |
| DSR | 6,45 % | 6,48 % | 7,45 % |
| Sortino | -0,23 | 1,31 | 1,57 |
| VAR 95 | -2,33 % | -2,38 % | -2,38 % |
| VAR 99 | -2,84 % | -3,24 % | -4,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,88 | 1,06 |
| TEV | 8,79 % | 9,68 % | 11,09 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | 0,77 | 0,94 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,52 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | -0,74 | -0,82 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,35 | 1,47 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,50 | 0,40 |
| R² | 12,80 | 3,18 | 1,39 |
| Beta bull | -0,22 | 0,82 | 0,90 |
| Beta bear | 1,47 | 1,63 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | -0,26 | -0,62 |
| Kurtosis | 0,56 | 0,23 | 2,39 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock Systematic Style Factor D2 USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia