Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | 1,64 % | 3,60 % | 6,87 % | 14,96 % | 7,32 % | 9,38 % | 39,72 % | 89,24 % | 47,15 % |
| Categoria | -0,33 % | -0,41 % | -1,46 % | 1,66 % | 3,57 % | 0,90 % | 4,36 % | 13,70 % | 13,93 % | 20,67 % |
| Delta | 0,88 % | 2,05 % | 5,06 % | 5,21 % | 11,39 % | 6,42 % | 5,02 % | 26,02 % | 75,31 % | 26,49 % |
| Benchmark* | -0,33 % | -0,41 % | -1,46 % | 1,66 % | 3,57 % | 0,90 % | 4,36 % | 13,70 % | 13,93 % | 20,67 % |
| Delta | 0,88 % | 2,05 % | 5,06 % | 5,21 % | 11,39 % | 6,42 % | 5,02 % | 26,02 % | 75,31 % | 26,49 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 24,76 % | 10,52 % | 8,51 % | 24,40 % | -29,21 % | 0,01 % | -0,28 % |
| Categoria | 2,97 % | 5,56 % | 3,96 % | -4,15 % | 6,67 % | 0,25 % | 7,25 % | -4,75 % |
| Delta | -2,25 % | 19,20 % | 6,57 % | 12,67 % | 17,73 % | -29,46 % | -7,25 % | 4,47 % |
| Benchmark* | 2,97 % | 5,56 % | 3,96 % | -4,15 % | 6,67 % | 0,25 % | 7,25 % | -4,75 % |
| Delta | -2,25 % | 19,20 % | 6,57 % | 12,67 % | 17,73 % | -29,46 % | -7,25 % | 4,47 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,34 % | 11,45 % | 13,92 % |
| Categoria | 5,21 % | 4,72 % | 3,34 % |
| Delta | -0,88 % | 6,73 % | 10,58 % |
| Benchmark* | 5,21 % | 4,72 % | 3,34 % |
| Delta | -0,88 % | 6,73 % | 10,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,36 % | 9,46 % | 11,06 % |
| Volatilità Categoria | 4,56 % | 3,49 % | 3,21 % |
| Volatilità Benchmark | 4,56 % | 3,49 % | 3,21 % |
| Max drawdown | -10,47 % | -10,96 % | -15,43 % |
| Tempo di recupero | 278 j | 357 j | 329 j |
| DSR | 6,30 % | 6,35 % | 7,51 % |
| Sortino | 0,36 | 1,32 | 1,61 |
| VAR 95 | -2,24 % | -2,33 % | -2,38 % |
| VAR 99 | -2,84 % | -2,84 % | -4,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,89 | 1,10 |
| TEV | 8,67 % | 9,38 % | 11,13 % |
| Information ratio (IR) | -0,09 | 0,72 | 0,95 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,55 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | -0,61 | -0,86 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,34 | 1,46 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,56 | 0,42 |
| R² | 15,17 | 4,33 | 1,51 |
| Beta bull | 0,08 | 1,03 | 1,08 |
| Beta bear | 1,48 | 1,54 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,19 | -0,25 | -0,62 |
| Kurtosis | 0,42 | 0,08 | 2,27 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock Systematic Style Factor D2 USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia