Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,18 % | 0,92 % | 4,88 % | 8,06 % | 15,45 % | 15,67 % | 27,31 % | 46,60 % | 98,71 % | 54,79 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | 0,32 % | 4,57 % | 4,71 % | 4,53 % | 9,93 % | 16,43 % | 15,84 % | 25,22 % |
| Delta | -0,95 % | 1,28 % | 4,57 % | 3,49 % | 10,74 % | 11,14 % | 17,38 % | 30,16 % | 82,87 % | 29,57 % |
| Benchmark* | -0,23 % | -0,36 % | 0,32 % | 4,57 % | 4,71 % | 4,53 % | 9,93 % | 16,43 % | 15,84 % | 25,22 % |
| Delta | -0,95 % | 1,28 % | 4,57 % | 3,49 % | 10,74 % | 11,14 % | 17,38 % | 30,16 % | 82,87 % | 29,57 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 24,76 % | 10,52 % | 8,51 % | 24,40 % | -29,21 % | 0,01 % | -0,28 % |
| Categoria | 3,00 % | 5,48 % | 4,00 % | -4,12 % | 6,72 % | 0,16 % | 7,21 % | -4,75 % |
| Delta | -2,28 % | 19,28 % | 6,53 % | 12,63 % | 17,67 % | -29,37 % | -7,20 % | 4,47 % |
| Benchmark* | 3,00 % | 5,48 % | 4,00 % | -4,12 % | 6,72 % | 0,16 % | 7,21 % | -4,75 % |
| Delta | -2,28 % | 19,28 % | 6,53 % | 12,63 % | 17,67 % | -29,37 % | -7,20 % | 4,47 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,27 % | 12,20 % | 14,08 % |
| Categoria | 9,58 % | 5,16 % | 3,04 % |
| Delta | 5,69 % | 7,03 % | 11,04 % |
| Benchmark* | 9,58 % | 5,16 % | 3,04 % |
| Delta | 5,69 % | 7,03 % | 11,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,64 % | 9,56 % | 11,09 % |
| Volatilità Categoria | 3,54 % | 3,66 % | 3,33 % |
| Volatilità Benchmark | 3,54 % | 3,66 % | 3,33 % |
| Max drawdown | -5,04 % | -10,96 % | -15,43 % |
| Tempo di recupero | 114 j | 357 j | 329 j |
| DSR | 5,12 % | 6,42 % | 7,55 % |
| Sortino | 2,60 | 1,44 | 1,61 |
| VAR 95 | -1,84 % | -2,33 % | -2,38 % |
| VAR 99 | -2,19 % | -2,84 % | -4,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,54 | 0,97 | 1,10 |
| TEV | 9,95 % | 9,74 % | 11,32 % |
| Information ratio (IR) | 0,57 | 0,72 | 0,98 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,56 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | -1,00 | -0,64 | -0,89 |
| Indice Omega | 1,66 | 1,38 | 1,46 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,46 | 0,38 | 0,26 |
| R² | 3,53 | 2,08 | 0,63 |
| Beta bull | -0,79 | 0,59 | 0,73 |
| Beta bear | -0,64 | 1,18 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,20 | -0,30 | -0,64 |
| Kurtosis | 0,41 | 0,04 | 2,24 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BSF Syst Style Fact Abs Return D2 USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia