Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | -0,65 % | 2,42 % | 10,53 % | 14,75 % | 17,22 % | 25,16 % | 52,70 % | 99,03 % | 56,64 % |
| Categoria | 0,25 % | -0,24 % | -0,76 % | 1,68 % | 2,46 % | 4,08 % | 8,37 % | 15,11 % | 14,60 % | 24,09 % |
| Delta | 0,52 % | -0,41 % | 3,17 % | 8,84 % | 12,29 % | 13,14 % | 16,79 % | 37,59 % | 84,43 % | 32,55 % |
| Benchmark* | 0,25 % | -0,24 % | -0,76 % | 1,68 % | 2,46 % | 4,08 % | 8,37 % | 15,11 % | 14,60 % | 24,09 % |
| Delta | 0,52 % | -0,41 % | 3,17 % | 8,84 % | 12,29 % | 13,14 % | 16,79 % | 37,59 % | 84,43 % | 32,55 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 24,76 % | 10,52 % | 8,51 % | 24,40 % | -29,21 % | 0,01 % | -0,28 % |
| Categoria | 3,04 % | 5,47 % | 4,01 % | -4,23 % | 6,70 % | 0,26 % | 7,07 % | -4,76 % |
| Delta | -2,32 % | 19,29 % | 6,52 % | 12,74 % | 17,70 % | -29,47 % | -7,06 % | 4,48 % |
| Benchmark* | 3,04 % | 5,47 % | 4,01 % | -4,23 % | 6,70 % | 0,26 % | 7,07 % | -4,76 % |
| Delta | -2,32 % | 19,29 % | 6,52 % | 12,74 % | 17,70 % | -29,47 % | -7,06 % | 4,48 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 26,64 % | 13,41 % | 14,51 % |
| Categoria | 10,03 % | 5,16 % | 3,00 % |
| Delta | 16,61 % | 8,25 % | 11,51 % |
| Benchmark* | 10,03 % | 5,16 % | 3,00 % |
| Delta | 16,61 % | 8,25 % | 11,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,18 % | 9,58 % | 11,11 % |
| Volatilità Categoria | 3,50 % | 3,64 % | 3,32 % |
| Volatilità Benchmark | 3,50 % | 3,64 % | 3,32 % |
| Max drawdown | -3,78 % | -10,96 % | -15,43 % |
| Tempo di recupero | 36 j | 357 j | 329 j |
| DSR | 4,37 % | 6,39 % | 7,55 % |
| Sortino | 5,65 | 1,64 | 1,66 |
| VAR 95 | -1,62 % | -2,33 % | -2,38 % |
| VAR 99 | -2,19 % | -2,84 % | -4,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,02 | 1,09 | 1,13 |
| TEV | 9,69 % | 9,72 % | 11,31 % |
| Information ratio (IR) | 1,72 | 0,85 | 1,02 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,61 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | -2,02 | -0,70 | -0,93 |
| Indice Omega | 2,57 | 1,44 | 1,49 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,56 | 0,40 | 0,30 |
| R² | 5,95 | 2,35 | 0,79 |
| Beta bull | -0,61 | 0,66 | 0,83 |
| Beta bear | -0,37 | 1,22 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,34 | -0,66 |
| Kurtosis | 0,77 | 0,05 | 2,22 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BSF Syst Style Fact Abs Return D2 USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia