Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,45 % | -1,00 % | -1,65 % | -3,17 % | 2,51 % | -3,63 % | 10,30 % | 36,79 % | 42,10 % | 13,96 % |
| Categoria | -0,03 % | 0,47 % | 1,75 % | -4,14 % | -1,89 % | -3,25 % | -1,36 % | 3,11 % | 14,14 % | 11,23 % |
| Delta | 0,48 % | -1,46 % | -3,39 % | 0,97 % | 4,40 % | -0,38 % | 11,66 % | 33,68 % | 27,96 % | 2,73 % |
| Benchmark* | -0,03 % | 0,47 % | 1,75 % | -4,14 % | -1,89 % | -3,25 % | -1,36 % | 3,11 % | 14,14 % | 11,23 % |
| Delta | 0,48 % | -1,46 % | -3,39 % | 0,97 % | 4,40 % | -0,38 % | 11,66 % | 33,68 % | 27,96 % | 2,73 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,76 % | 10,52 % | 8,51 % | 24,40 % | -29,21 % | 0,01 % | -0,28 % | -10,79 % |
| Categoria | 5,50 % | 3,82 % | -4,27 % | 7,02 % | 0,29 % | 7,22 % | -4,73 % | 1,79 % |
| Delta | 19,26 % | 6,70 % | 12,79 % | 17,38 % | -29,50 % | -7,21 % | 4,45 % | -12,58 % |
| Benchmark* | 5,50 % | 3,82 % | -4,27 % | 7,02 % | 0,29 % | 7,22 % | -4,73 % | 1,79 % |
| Delta | 19,26 % | 6,70 % | 12,79 % | 17,38 % | -29,50 % | -7,21 % | 4,45 % | -12,58 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,21 % | 11,49 % | 7,20 % |
| Categoria | -1,77 % | 0,68 % | 2,58 % |
| Delta | 10,98 % | 10,80 % | 4,63 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 0,68 % | 2,58 % |
| Delta | 10,98 % | 10,80 % | 4,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,90 % | 12,10 % | 11,37 % |
| Volatilità Categoria | 4,84 % | 3,62 % | 3,51 % |
| Volatilità Benchmark | 4,84 % | 3,62 % | 3,51 % |
| Max drawdown | -7,10 % | -15,43 % | -21,96 % |
| Tempo di recupero | - | 329 j | 633 j |
| DSR | 6,91 % | 8,75 % | 8,11 % |
| Sortino | 0,86 | 1,01 | 0,72 |
| VAR 95 | -2,38 % | -2,71 % | -2,55 % |
| VAR 99 | -2,84 % | -5,03 % | -4,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,73 | 0,51 |
| TEV | 8,49 % | 11,98 % | 11,60 % |
| Information ratio (IR) | 1,27 | 0,90 | 0,39 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,55 | 0,25 |
| Down Capture Ratio | 0,23 | -0,63 | -0,57 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,31 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,61 | 0,28 |
| R² | 26,49 | 3,33 | 0,76 |
| Beta bull | 1,88 | 2,29 | 0,72 |
| Beta bear | 1,55 | 1,23 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,85 | -0,60 |
| Kurtosis | -0,46 | 2,31 | 1,78 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock Systematic Style Factor D2 USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia