Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | 0,42 % | 0,85 % | 7,57 % | 8,27 % | 1,14 % | 3,47 % | 38,48 % | 89,15 % | 28,28 % |
| Categoria | 0,18 % | -0,13 % | 0,69 % | 1,99 % | 4,78 % | 2,33 % | 2,20 % | 11,74 % | 15,18 % | 16,78 % |
| Delta | -0,33 % | 0,55 % | 0,17 % | 5,58 % | 3,50 % | -1,18 % | 1,27 % | 26,74 % | 73,97 % | 11,50 % |
| Benchmark* | 0,18 % | -0,13 % | 0,69 % | 1,99 % | 4,78 % | 2,33 % | 2,20 % | 11,74 % | 15,18 % | 16,78 % |
| Delta | -0,33 % | 0,55 % | 0,17 % | 5,58 % | 3,50 % | -1,18 % | 1,27 % | 26,74 % | 73,97 % | 11,50 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,76 % | 10,52 % | 8,51 % | 24,40 % | -29,21 % | 0,01 % | -0,28 % | -10,79 % |
| Categoria | 5,39 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,66 % | 0,22 % | 7,26 % | -4,83 % | 1,98 % |
| Delta | 19,37 % | 6,59 % | 12,69 % | 17,74 % | -29,43 % | -7,25 % | 4,54 % | -12,77 % |
| Benchmark* | 5,39 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,66 % | 0,22 % | 7,26 % | -4,83 % | 1,98 % |
| Delta | 19,37 % | 6,59 % | 12,69 % | 17,74 % | -29,43 % | -7,25 % | 4,54 % | -12,77 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,65 % | 9,98 % | 12,49 % |
| Categoria | 2,75 % | 3,47 % | 3,03 % |
| Delta | 1,91 % | 6,51 % | 9,46 % |
| Benchmark* | 2,75 % | 3,47 % | 3,03 % |
| Delta | 1,91 % | 6,51 % | 9,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,50 % | 9,67 % | 11,00 % |
| Volatilità Categoria | 4,56 % | 3,49 % | 3,27 % |
| Volatilità Benchmark | 4,56 % | 3,49 % | 3,27 % |
| Max drawdown | -10,96 % | -10,96 % | -15,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | 329 j |
| DSR | 6,41 % | 6,50 % | 7,45 % |
| Sortino | 0,37 | 1,07 | 1,45 |
| VAR 95 | -2,33 % | -2,38 % | -2,38 % |
| VAR 99 | -2,84 % | -3,24 % | -4,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,72 | 0,98 |
| TEV | 8,90 % | 9,67 % | 11,10 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | 0,67 | 0,85 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,49 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,26 | -0,67 | -0,79 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,32 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,50 | 0,40 |
| R² | 13,49 | 3,23 | 1,39 |
| Beta bull | 0,30 | 0,85 | 0,89 |
| Beta bear | 1,46 | 1,58 | 1,19 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | -0,24 | -0,60 |
| Kurtosis | 0,40 | 0,23 | 2,37 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock Systematic Style Factor D2 USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia