Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,84 % | -0,66 % | -4,59 % | -9,36 % | -8,44 % | -8,44 % | -0,05 % | 26,43 % | 45,74 % | 12,61 % |
| Categoria | -0,17 % | 0,30 % | -0,01 % | -1,01 % | -2,01 % | -2,01 % | -0,50 % | 6,42 % | 13,44 % | 13,28 % |
| Delta | -0,68 % | -0,96 % | -4,58 % | -8,35 % | -6,43 % | -6,43 % | 0,44 % | 20,01 % | 32,30 % | -0,67 % |
| Benchmark* | -0,17 % | 0,30 % | -0,01 % | -1,01 % | -2,01 % | -2,01 % | -0,50 % | 6,42 % | 13,44 % | 13,28 % |
| Delta | -0,68 % | -0,96 % | -4,58 % | -8,35 % | -6,43 % | -6,43 % | 0,44 % | 20,01 % | 32,30 % | -0,67 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,76 % | 10,52 % | 8,51 % | 24,40 % | -29,21 % | 0,01 % | -0,28 % | -10,79 % |
| Categoria | 5,41 % | 3,91 % | -4,47 % | 6,79 % | 0,48 % | 7,30 % | -4,86 % | 1,91 % |
| Delta | 19,35 % | 6,61 % | 12,98 % | 17,60 % | -29,70 % | -7,29 % | 4,57 % | -12,70 % |
| Benchmark* | 5,41 % | 3,91 % | -4,47 % | 6,79 % | 0,48 % | 7,30 % | -4,86 % | 1,91 % |
| Delta | 19,35 % | 6,61 % | 12,98 % | 17,60 % | -29,70 % | -7,29 % | 4,57 % | -12,70 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,19 % | 11,77 % | 8,32 % |
| Categoria | -0,69 % | 1,38 % | 2,67 % |
| Delta | 9,88 % | 10,39 % | 5,66 % |
| Benchmark* | -0,69 % | 1,38 % | 2,67 % |
| Delta | 9,88 % | 10,39 % | 5,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,70 % | 11,86 % | 11,14 % |
| Volatilità Categoria | 4,79 % | 3,64 % | 3,50 % |
| Volatilità Benchmark | 4,79 % | 3,64 % | 3,50 % |
| Max drawdown | -7,10 % | -15,43 % | -16,88 % |
| Tempo di recupero | - | 329 j | 530 j |
| DSR | 6,55 % | 8,57 % | 7,81 % |
| Sortino | 0,93 | 1,05 | 0,89 |
| VAR 95 | -2,33 % | -2,71 % | -2,44 % |
| VAR 99 | -2,84 % | -5,03 % | -4,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,76 | 0,62 |
| TEV | 8,34 % | 11,83 % | 11,37 % |
| Information ratio (IR) | 1,19 | 0,88 | 0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,47 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | 0,18 | -0,76 | -0,67 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,33 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 0,54 | 0,29 |
| R² | 26,18 | 2,72 | 0,85 |
| Beta bull | 1,99 | 2,28 | 0,79 |
| Beta bear | 1,55 | 1,23 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,20 | -0,90 | -0,62 |
| Kurtosis | -0,49 | 2,65 | 2,04 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock Systematic Style Factor D2 USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia