Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | 0,25 % | 0,41 % | 0,94 % | 2,56 % | 1,68 % | 4,70 % | 11,55 % | 19,55 % | 18,48 % |
| Categoria | 0,16 % | 0,64 % | 2,59 % | -0,14 % | 2,40 % | 1,02 % | 3,98 % | 8,23 % | 23,03 % | 17,69 % |
| Delta | -0,04 % | -0,39 % | -2,18 % | 1,08 % | 0,16 % | 0,66 % | 0,71 % | 3,32 % | -3,48 % | 0,79 % |
| Benchmark* | 0,16 % | 0,64 % | 2,59 % | -0,14 % | 2,40 % | 1,02 % | 3,98 % | 8,23 % | 23,03 % | 17,69 % |
| Delta | -0,04 % | -0,39 % | -2,18 % | 1,08 % | 0,16 % | 0,66 % | 0,71 % | 3,32 % | -3,48 % | 0,79 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,32 % | 3,94 % | -0,04 % | 4,89 % | 1,69 % | 2,52 % | -0,93 % | 0,91 % |
| Categoria | 5,10 % | 3,28 % | -1,83 % | 7,39 % | 0,09 % | 2,32 % | 0,16 % | 0,49 % |
| Delta | -1,78 % | 0,66 % | 1,78 % | -2,50 % | 1,59 % | 0,20 % | -1,10 % | 0,43 % |
| Benchmark* | 5,10 % | 3,28 % | -1,83 % | 7,39 % | 0,09 % | 2,32 % | 0,16 % | 0,49 % |
| Delta | -1,78 % | 0,66 % | 1,78 % | -2,50 % | 1,59 % | 0,20 % | -1,10 % | 0,43 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass arb fus acquis €
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,60 % | 3,25 % | 3,56 % |
| Categoria | 2,99 % | 1,80 % | 3,91 % |
| Delta | 1,61 % | 1,45 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 2,99 % | 1,80 % | 3,91 % |
| Delta | 1,61 % | 1,45 % | -0,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,93 % | 1,59 % | 1,62 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,38 % | 3,40 % |
| Volatilità Benchmark | 3,97 % | 3,38 % | 3,40 % |
| Max drawdown | -0,87 % | -2,04 % | -3,49 % |
| Tempo di recupero | - | 93 j | 308 j |
| DSR | 0,59 % | 1,14 % | 1,05 % |
| Sortino | 2,27 | 0,51 | 2,10 |
| VAR 95 | -0,18 % | -0,32 % | -0,30 % |
| VAR 99 | -0,31 % | -0,81 % | -0,69 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass arb fus acquis €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,44 | 0,37 | 1,36 |
| TEV | 3,34 % | 2,89 % | 2,95 % |
| Information ratio (IR) | 0,56 | 0,55 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,39 | 0,37 |
| Down Capture Ratio | -0,08 | 0,08 | 0,09 |
| Indice Omega | 1,52 | 1,14 | 1,69 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,22 | 0,22 |
| R² | 17,80 | 20,09 | 20,57 |
| Beta bull | 0,13 | 0,15 | 0,19 |
| Beta bear | 0,12 | 0,25 | 0,24 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -0,74 | -0,39 |
| Kurtosis | 1,98 | 4,26 | 3,59 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Helium Fund B EUR
Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)