Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,65 % | -2,60 % | -5,22 % | 2,41 % | 14,07 % | 7,13 % | 14,87 % | 105,34 % | 157,12 % | 178,45 % |
| Categoria | -0,55 % | -1,62 % | -2,87 % | 2,30 % | 18,54 % | 9,40 % | 16,18 % | 102,30 % | 113,47 % | 164,58 % |
| Delta | -0,11 % | -0,98 % | -2,35 % | 0,11 % | -4,47 % | -2,27 % | -1,31 % | 3,04 % | 43,64 % | 13,86 % |
| Benchmark* | -0,01 % | -1,70 % | -2,12 % | 3,13 % | 17,31 % | 10,59 % | 16,83 % | 82,37 % | 92,81 % | 147,28 % |
| Delta | -0,64 % | -0,90 % | -3,10 % | -0,71 % | -3,24 % | -3,46 % | -1,96 % | 22,97 % | 64,31 % | 31,17 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35,62 % | 31,71 % | 19,69 % | 6,97 % | 32,08 % | -8,28 % | 23,78 % | -28,54 % |
| Categoria | 26,41 % | 32,87 % | 21,82 % | -9,00 % | 32,71 % | -7,74 % | 27,12 % | -17,89 % |
| Delta | 9,21 % | -1,16 % | -2,13 % | 15,97 % | -0,63 % | -0,54 % | -3,34 % | -10,65 % |
| Benchmark* | 13,83 % | 34,73 % | 12,12 % | -4,63 % | 38,54 % | -11,05 % | 27,93 % | -13,03 % |
| Delta | 21,79 % | -3,02 % | 7,57 % | 11,60 % | -6,46 % | 2,76 % | -4,15 % | -15,51 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,97 % | 29,62 % | 22,05 % |
| Categoria | 20,36 % | 27,71 % | 17,08 % |
| Delta | 1,61 % | 1,91 % | 4,97 % |
| Benchmark* | 19,13 % | 23,81 % | 14,78 % |
| Delta | 2,84 % | 5,81 % | 7,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,95 % | 13,93 % | 16,87 % |
| Volatilità Categoria | 12,50 % | 13,96 % | 15,63 % |
| Volatilità Benchmark | 11,66 % | 14,57 % | 15,52 % |
| Max drawdown | -9,97 % | -13,88 % | -21,98 % |
| Tempo di recupero | 127 j | 47 j | 335 j |
| DSR | 7,41 % | 9,53 % | 11,77 % |
| Sortino | 2,70 | 2,81 | 1,70 |
| VAR 95 | -2,72 % | -2,64 % | -3,28 % |
| VAR 99 | -3,46 % | -4,96 % | -6,88 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,67 | 1,92 | 1,19 |
| TEV | 6,63 % | 8,19 % | 9,38 % |
| Information ratio (IR) | 0,43 | 0,71 | 0,78 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,96 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,76 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,73 | 1,87 | 1,53 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,80 | 0,91 |
| R² | 70,99 | 69,88 | 69,79 |
| Beta bull | 0,99 | 0,72 | 0,86 |
| Beta bear | 0,90 | 0,75 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -1,30 | -0,86 |
| Kurtosis | 0,02 | 5,67 | 3,00 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Algebris Financial Equity Fund R EUR
Az. servizi finanziari
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR