Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 4,80 % 8,28 % 2,23 % 6,25 % 6,88 % 8,08 % 55,15 % 55,77 % 52,34 %
Categoria -0,45 % 4,33 % 10,86 % -6,97 % 0,31 % -2,38 % 4,41 % 17,38 % 45,26 % 53,87 %
Delta 0,41 % 0,47 % -2,58 % 9,20 % 5,94 % 9,26 % 3,67 % 37,77 % 10,51 % -1,53 %
Benchmark* -0,70 % 5,01 % 11,72 % -7,47 % -2,89 % -3,72 % 8,84 % 37,54 % 98,82 % 124,03 %
Delta 0,67 % -0,21 % -3,44 % 9,70 % 9,14 % 10,60 % -0,77 % 17,60 % -43,05 % -71,69 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,72 % 35,97 % -33,21 % 12,46 % 11,51 % 37,24 % -11,40 % -2,29 %
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -5,84 % 25,65 % -12,49 % -2,05 % -3,79 % 9,62 % -3,23 % -13,60 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -17,50 % 16,48 % -20,13 % -19,52 % 5,40 % 7,12 % -7,02 % -9,87 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,32 % 13,58 % 7,95 %
Categoria 0,77 % 1,65 % 6,07 %
Delta 5,55 % 11,93 % 1,88 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 0,62 % 5,30 % -4,98 %
Rischio
Volatilità 19,88 % 23,92 % 23,05 %
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,40 % -27,45 % -51,48 %
Tempo di recupero - 147 j 1226 j
DSR 13,25 % 14,91 % 15,38 %
Sortino 0,23 0,73 0,43
VAR 95 -4,02 % -4,93 % -4,79 %
VAR 99 -5,15 % -7,07 % -7,41 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,46 0,29
TEV 17,98 % 20,00 % 18,88 %
Information ratio (IR) 0,03 0,27 -0,26
Up Capture Ratio 1,12 1,15 1,03
Down Capture Ratio 1,13 1,01 1,15
Indice Omega 1,04 1,21 1,15
Reattività
Beta 0,62 0,88 0,91
28,86 30,66 33,27
Beta bull -0,06 0,68 0,78
Beta bear 0,34 0,65 0,57
Asimmetria
Skewness 0,30 0,41 0,07
Kurtosis -0,43 0,69 1,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR