Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 1,50 % -0,20 % -0,95 % -1,64 % -0,50 % 4,27 % 6,34 % 31,58 % 22,20 %
Categoria 0,17 % 0,99 % -1,20 % -2,50 % -1,57 % -2,00 % 3,02 % 4,07 % 10,60 % 7,93 %
Delta 0,30 % 0,51 % 1,00 % 1,55 % -0,07 % 1,50 % 1,26 % 2,27 % 20,98 % 14,27 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,33 % 8,01 % -8,79 % 10,74 % 1,69 % 7,24 % -4,93 % 9,18 %
Categoria 5,82 % 6,57 % -10,83 % 4,25 % 1,44 % 8,16 % -4,60 % 1,69 %
Delta -1,49 % 1,43 % 2,04 % 6,49 % 0,25 % -0,92 % -0,33 % 7,49 %
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -5,35 % 1,73 % 2,65 % 1,84 % -0,66 % -6,71 % -6,88 % 11,92 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,89 % 1,54 % 5,98 %
Categoria 2,60 % 1,16 % 2,69 %
Delta 0,29 % 0,38 % 3,29 %
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta -1,27 % -0,13 % 3,06 %
Rischio
Volatilità 5,16 % 6,69 % 6,53 %
Volatilità Categoria 3,82 % 4,41 % 4,13 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -2,95 % -10,72 % -12,86 %
Tempo di recupero - 630 j 856 j
DSR 3,84 % 4,86 % 4,28 %
Sortino -0,13 -0,21 1,09
VAR 95 -1,41 % -1,50 % -1,40 %
VAR 99 -1,69 % -2,64 % -2,15 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,16 0,72
TEV 6,13 % 6,85 % 7,28 %
Information ratio (IR) -0,21 -0,02 0,42
Up Capture Ratio 0,57 0,67 0,63
Down Capture Ratio 0,51 0,63 0,33
Indice Omega 1,01 0,97 1,35
Reattività
Beta 0,39 0,48 0,37
30,37 23,86 13,36
Beta bull 0,02 -0,03 0,07
Beta bear 0,35 0,48 0,39
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,18 0,10
Kurtosis 0,03 1,20 2,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market